AI가 굴린 퇴직연금, 수익률 4배 높았다

상위 20개 평균 수익률 20.3%

인공지능(AI)이 퇴직연금을 운용했을 때 사람이 운용하는 것의 4배에 달하는 수익률을 거두는 것으로 나타났다. 국내 금융투자업계가 AI와 빅데이터 등 기술에 기반한 알고리즘으로 투자자별 맞춤형 로보어드바이저(RA) 일임 서비스를 본격 시작하고 있어 이에 대한 관심이 더욱 높아질 전망이다.

14일 코스콤의 RA 테스트베드에 따르면 퇴직연금 RA 알고리즘 상위 20개 상품의 평균 수익률(연환산 기준)은 20.3%다. 이는 2023년 국내 전체 퇴직연금 수익률(5.26%)의 4배 가까운 수치다.

2023년은 주식시장 반등으로 퇴직연금 수익률이 이례적으로 높았던 해다. 2022년, 2021년, 2020년 국내 퇴직연금 연평균 수익률은 각각 0.02%, 2.00%, 2.58%다. 국내 자산운용사들이 제출한 RA 알고리즘 전체 상품(퇴직연금, 주식형 등 포함)의 평균 연환산 수익률도 9.33%에 달했다.

업권별로 분석해보면 증권사의 평균 연환산 수익률은 8.14%를 기록해 두 번째로 높았다. 자문일임사(스타트업)는 4.44%, 은행은 3.24%로 뒤를 이었다.

RA는 AI와 빅데이터 기술 기반의 알고리즘이 투자자 성향, 목표, 시장 상황 등을 분석해 자동으로 포트폴리오를 구성·운용하는 비대면 자산관리 서비스다. RA로 퇴직연금을 본격 운영하면서 그동안 원리금 보장형 상품에 방치됐던 연금 운용 패러다임이 수익률을 대폭 늘리는 방향으로 전환될 것이라는 기대가 크다.

[정유정 기자 / 홍성용 기자]