보험硏 "사망 개선율, 계리가정보다 0.5%P 높아지면 연금 지급기간 10% 초과확률 4배 급등"

'의학기술 혁신과 금융·보험의 미래' 세미나
"연금보험 통해 장수리스크 적극인수 여지"
"사망 개선율 따라 계리가정 갱신해야"

보험회사 계리가정보다 사망 개선율이 0.5%포인트 더 가파르게 상승하면 연금 지급 기간이 기존 예상치를 10% 초과할 확률이 4배 이상 급등할 것이라는 연구 결과가 나왔다.

김상동 보험연구원 연구위원은 12일 서울 종로구 그랑서울 타워1에서 보험연구원이 개최한 '의학기술 혁신과 금융·보험의 미래' 세미나 주제 발표에서 이같이 말했다.

김 연구위원은 '장수리스크 변화에 대응하는 보험산업의 기회와 과제' 주제 발표에서 보험사가 개인의 장수리스크를 인수할 경우 발생할 상황에 대한 분석 결과를 공개했다.

김 연구위원은 사망 시점의 불확실성으로 인한 개인의 장수리스크가 큰 반면 현재의 연금체계는 충분한 노후소득을 보장하지 못하고 있다고 지적했다.

그는 보험사가 연금보험을 통해 개인의 장수리스크를 적극 인수할 여지가 있다고 제시했다. 또한 비건강 기간 증가에 따라 돌봄·건강보장·실손의료보험 수요도 확대될 것으로 전망하며 보험사가 관련 상품을 통해 의료·돌봄 비용 부담 위험을 인수할 수 있다고 설명했다.

김 연구위원은 연금보험에서 사망률 개선 속도와 보험사 계리가정 간 차이가 커질수록 보험사의 연금 지급 부담이 커질 것이라며 관련 연구 결과를 공개했다.

연구 결과 가입 시점에 생명표를 확정한 경우 실제 평균 사망 개선율이 가정보다 0.5%포인트 높아지면 연금 지급 기간이 기존보다 10%를 초과할 확률이 1.3%에서 6.8%로 4매 상승했다.

그는 "연금보험에서 보험사가 부담하는 체계적 장수리스크는 사망률 개선 속도의 예측과 실제 사이의 차이에서 발생한다"며 "사망률 개선 추세를 지속적으로 추정해 계리 가정을 갱신하는 것이 위험관리의 핵심"이라고 강조했다.

이날 세미나에는 김헌수 보험연구원장, 이광표 한국생명공학연구원 노화연구센터장, 서근희 삼성증권 팀장, 석승훈 서울대 경영대학 교수, 구도현 신한라이프 자산운용그룹장, 노중필 교보생명 상무, 윤지연 중앙대 경영학부 교수, 허준호 한양대 의대 의학과 교수가 참여했다.

김 원장은 소비자 수명 연장으로 노후소득·의료·돌봄 보장 수요가 늘어난 만큼 이에 대응하는 보험의 역할도 더욱 커졌다고 설명했다.

김 원장은 "의학기술의 발전에 따라 의료·돌봄 수요와 비용에 대한 불확실성이 커질 수 있는 만큼 (보험사들은 소비자의) 수명과 건강상태의 변화를 지속적으로 관찰하고 위험평가에 반영할 필요가 있다"며 "보험연구원도 관련 연구를 통해 정책과 산업의 대응 방안을 제시하겠다"고 말했다.

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr