[채권-마감] 위험 회피+대외금리 연동 속 플래트닝…10년물 6.8bp↓

(서울=연합인포맥스) 정선미 기자 = 국고채 금리가 15일 일제히 하락했다.

미국의 소비자물가지수(CPI)가 헤드라인을 제외하고는 예상을 상회했음에도 미국 금리가 장기물 위주로 내린 점과 국내 증시가 반도체주를 중심으로 폭락한 데 따른 위험회피가 맞물렸다.

단기물보다 장기물 금리가 더 내리며 수익률 곡선은 평평해졌다.(커브 플래트닝)

채권시장에 따르면 국고채 3년물 최종호가 수익률은 전장대비 1.6bp 내린 3.867%를 나타냈다.

10년물은 6.8bp 하락한 4.193%, 30년물은 4.9bp 떨어진 1.289% 기록했다.

3년 국채선물은 7틱 상승한 102.95를 나타냈다. 외국인은 907계약 순매수했고, 증권이 4천494계약 순매도했다.

10년 국채선물은 56틱 오른 106.30을 나타냈다. 외국인은 601계약 순매수했고, 은행도 1천203계약 순매수했다.

채권시장은 장 초반에는 간밤 미국의 9월 CPI를 반영하면서 위험회피 심리에 우선 영향 받는 모습이었다.

미 노동부에 따르면 9월 전품목 CPI는 전월 대비 0.6% 상승했다. 지난 4월 이후 5개월 만의 최고치다. 전년 동기 대비로는 3.7% 올랐다.

근원 CPI는 전월 대비 0.3% 올랐다. 1년 전 같은 기간과 비교하면 2.6% 상승했다.

전품목 전월비 수치만 예상치에 부합했을 뿐 나머지 수치는 모두 예상치를 상회했다.

CPI가 나온 직후 급등한 미국채 금리는 이후 기술주 매도세가 나오자 장기물은 강세로 돌아서고 단기물은 금리 상승폭을 크게 줄였다.

최근 국내도 주식과 채권과의 연계성이 높아지고 있어, 주식 조정 폭에 따라 채권이 지지되는 흐름이 이어졌다.

코스피는 이날 7.59% 하락해 5,500선으로 내렸고, 코스닥은 7.65% 밀렸다.

코스피나 낙폭을 키울수록 채권의 강세는 더욱 확대되는 흐름을 보였다.

장기금리는 간밤 미국채 커브 플래트닝 흐름에 연동되면서 중단기 구간대비 더 강해졌다.

국고채 10년물은 4.2%를 하회해 지난 8월 초 이후 가장 낮은 수준을 나타냈다.

아시아 장에서 대외금리도 큰 폭으로 하락하는 흐름을 보였다.

미국채 2년물은 6bp 내렸고, 10년물은 8.4bp 하락했다.

일본의 경우 2년물이 2.84bp, 10년물이 9.16bp 급락했다.

국제유가도 아시아 장에서 하락했다. 서부텍사스산원유(WTI) 11월 인도분은 1% 넘게 밀리며 배럴당 93달러 후반에서 거래됐다.

3년 국채선물은 21만7천919계약 거래됐고, 미결제약정은 1만5천331계약 감소했다.

10년 국채선물은 12만319계약 거래됐고, 미결제약정은 3천577계약 늘었다.

시장에서는 반도체 업종의 투자 지속성에 대한 우려가 지속되는 점과 국내증시의 급격한 약세에 주목했다.

이날 밤 뉴욕장에서는 미국의 9월 소매판매와 생산자물가지수(PPI) 등이 발표될 예정이다.

증권사의 한 채권딜러는 "코스피 5천선이 깨지면 11월 인상이 물 건너갈 수 있다고 조심스레 생각하고 있다"고 말했다.

은행의 한 채권딜러는 강세에 국내 기관의 영향은 적어보인다"면서 "외국인이 선물을 매수하고 미결제 약정이 감소하는 그림이다 보니 매도포지션 청산이 계속되는 것 같다"고 설명했다.

◇ 금투협 최종호가 수익률(15일)

종목명전일(%)금일(%)대비(bp)종목명전일(%)금일(%
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