금감원, 가상자산 불공정거래 실시간 감시·분석 가능해진다

가상자산 불공정거래 2단계 고도화

금융감독원이 가상자산 시장 불공정거래를 막기 위해 실시간 감시체계를 바탕으로 의심 거래를 인공지능(AI)을 활용해 보다 빠르게 분석할 수 있게 됐다.

금감원은 이런 내용이 담긴 가상자산 불공정거래 조사 시스템 2단계 고도화를 마쳤다고 3일 밝혔다. 지난 1월 혐의구간 자동적출 기능 등의 1단계 고도화에 대한 후속 조치다.

고도화 작업은 24시간 거래가 이뤄지고 가격 변동성이 큰 가상자산 시장에서의 불공정거래를 예방하기 위해 진행되고 있다. 특히 앱 프로그래밍 인터페이스(API)를 활용한 매매가 늘어나면서 불공정거래 양상이 지능화하는 만큼 모니터링 및 사후 분석 체계를 강화하기 위해 도입됐다.

2단계 고도화를 통해 가상자산 실시간 감시체계가 구축됐다. 업비트, 빗썸 등 국내 가상자산 거래소 5곳뿐만 아니라 바이낸스, 코인베이스 등 해외 거래소 3곳의 API를 활용해 상장 종목의 호가, 체결정보, 시장 경보 발령 내역 등을 수집·분석할 수 있게 됐다. 금감원은 이와 함께 불공정거래 탐지 및 의심 종목 포착 기능을 집중 개발해 올해 상반기 중 이를 확대 적용할 예정이다.

AI를 통해 매매방식, 주문시점, 주문매체 등을 비교해 불공정거래 혐의군을 자동적출하는 매매분석 플랫폼도 마련했다. 기존에는 사람이 불공정거래 매매를 일일이 분석했지만, 앞으로는 시스템이 이를 자동 분석해 유사한 행동을 보이는 계정을 하나의 그룹으로 묶고 이를 혐의군으로 식별한다.

매매분석 플랫폼에 대한 성능 검사 결과 시세조종 사건에서 확인된 계정군을 정확히 분류하기도 했다. 다만 소규모 그룹을 정교하게 분류하는 데 한계가 있어 향후 다양한 혐의군이 포함된 조사 사례가 누적되면 설정값 최적화 등 성능 개선을 병행할 방침이다.

금감원 관계자는 "실시간 감시체계는 의심종목 자동 탐지 알고리즘 및 대규모언어모델(LLM)을 이용한 텍스트 분석 기능을 개발하는 등 불공정거래 징후가 있는 종목을 사전에 파악할 수 있도록 할 것"이라며 "매매 분석 시스템의 경우 온체인 및 자금흐름 분석 기능을 통해 추가 추적이 필요한 지갑이나 계좌를 제시하는 기능도 추가하도록 개발할 계획"이라고 말했다.

박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr