한화생명, 스탠퍼드HAI와 세계최대 금융AI학회서 발표

AI기반 차익거래 모델논문 발표

한화생명은 15~18일(현지시간) 싱가포르에서 열린 세계 금융 인공지능(AI) 분야 최고 권위 학술대회 'ICAIF 2025'에서 'AI 기반 차익거래 모델' 논문을 발표했다고 19일 밝혔다. 한화생명 AI연구소와 미국 스탠퍼드 HAI 공동 연구 성과를 소개했다.

한화생명 인공지능(AI)연구소 관계자가 ICAIF 2025에서 연구 성과를 발표하고 있다. 한화생명

ICAIF는 세계 최대 컴퓨터학회 ACM이 주관하는 학술대회다. JP모간·모건스탠리·블랙록 등 글로벌 금융사와 세계 각국 학계 연구진이 참여하는 금융 분야 최대 국제 AI 학회 중 하나다.

올해 ICAIF에는 논문 349편이 제출됐고 113편이 심사를 통과했다. 채택률은 32.4%였다. 한화생명이 낸 논문은 상위 15.5% 우수 연구로 인정받아 구두 발표 세션에 포함됐다.

연구는 한화생명 AI연구소와 마커스 펠거 스탠퍼드대 금융공학과 교수팀이 공동 수행했다. 논문명은 '어텐션 팩터를 이용한 통계적 차익거래'다. 최신 생성형 AI에 활용되는 어텐션 기법을 금융 팩터 모델에 적용한 것이 핵심이다.

어텐션은 방대한 데이터에서 중요한 신호를 포착하는 기술이다. 팩터 모델은 주식 가격 변동을 설명하는 공통 요인을 찾아내는 분석 틀이다. 모델은 과거 미국 주식시장 데이터를 활용한 검증에서 높은 투자 위험 대비 수익률(샤프 지수)을 기록하며 우수성을 입증했다.

또 한화생명은 딥러닝을 활용해 비슷하게 움직여야 할 종목 간 가격 괴리(잔차 시계열)를 예측하고 포트폴리오를 정교하게 조정해 거래 비용을 고려한 실질 수익률을 개선해냈다.

한화생명 관계자는 "AI가 기존 금융 모델에서 간과하던 미세한 신호까지 학습해 새 투자 기회를 발견할 수 있음을 보여준 점에서 의미가 크다"며 "기술 연구를 넘어 실제 투자 성과로 이어지는 응용 연구를 통해 AI연구소의 역할을 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

심사위원단은 "한화생명 연구 결과는 향후 금융 AI 연구로 확장할 수 있는 핵심 기반을 마련한 성과"라고 평가했다.

한화생명은 연구 공개와 공유를 통해 금융 AI 연구 생태계 발전과 글로벌 협력을 적극적으로 늘려나갈 방침이다.

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr