환율 상승해 은행 자본 비율 '뚝'…배당 여력 줄었다

CET1 기업은행이 가장 낮고 농협지주 낙폭 커

[아이뉴스24 박은경 기자] 지난해 고환율로 은행 지주와 은행의 위험가중자산(RWA)이 늘면서 보통주자본비율(CET1)이 하락했다. 농협금융지주의 낙폭이 가장 컸다. 기업은행은 최저 수준을 기록했다.

31일 금융감독원이 발표한 '2024년 말 은행지주회사 및 은행 BIS 기준 자본비율 현황(잠정)'에 따르면 지난해 말 은행 지주와 국내은행의 평균 CET1 비율은 13.07%로 전 분기 말 대비 0.26%포인트(p) 하락했다.

기본자본비율은 14.37%로 0.28%p 하락하고 총자본비율은 15.58%로 0.26%p 내려갔다. 단순기본자본비율도 6.77%로 전 분기 말 대비 0.03%p 하락했다.

은행 ATM기 앞. [사진=아이뉴스24 DB]

은행 지주와 은행을 나눠보면 국내은행의 지난해 말 평균 CET1 비율은 14.01%로 전 분기 말 대비 0.5%p 하락하고 은행 지주도 12.87%로 0.15%p 내려왔다.

기본자본비율은 9.5%, 총자본비율은 11.5%를 넘어야 한다. 단순기본자본비율은 3% 이상이면 된다.

모든 지주와 은행이 규제 비율은 웃돌았지만 배당 여력은 줄었다. CET1 비율은 보통주자본을 위험가중자산으로 나눈 값이다. 규제 비율은 8%이나 13% 이상일 때 주주환원에 활용할 수 있다. 이 때문에 주주환원의 지표로 매겨진다.

[자료=금융감독원]

은행 지주별로 보면 우리금융지주의 지난해 말 CET1 비율이 12.33%로 KB·신한·하나 등 4대 금융지주 중 유일하게 13%를 밑돌았다.

DGB금융지주는 11.72%로 12%에도 못 미쳤다. 기업은행의 경우 11.32%로 은행과 지주 중에서 최저 수준을 기록했다.

농협금융지주는 지난해 말 CET1 비율이 12.44%로 전 분기 말 대비 0.67%p 하락하며 가장 큰 낙폭을 보였다.

금감원은 고환율로 위험자산이 늘고 있는 만큼 자본 여력을 확대해야 한다고 당부했다. 대내외 불확실성에 따른 신용 손실 확대 가능성도 위험 요인이다.

금감원 관계자는 "금융 여건 악화 시에도 은행이 신용 공급 축소 없이 본연의 자금 중개 기능을 충실히 유지할 수 있도록 충분한 손실 흡수 능력 확보를 유도할 예정"이라고 말했다.

/박은경 기자(mylife1440@inews24.com)