[시장의 눈]이현경 미래운용 부사장 "운용사 AI는 초개인화가 핵심"

이현경 AI금융공학운용부문 부사장 인터뷰
"AI는 기회…글로벌에서 경쟁 가능"
"AI 바탕으로 미래운용 글로벌에 보탬"

"향후 인공지능(AI)을 활용해 초개인화 서비스를 선보일 예정입니다. 사람마다 성향과 재무 상황이 다른 만큼 개인에 맞는 서비스를 제공함에 있어 AI가 제격입니다."

이현경 미래에셋자산운용 AI금융공학운용부문 대표(부사장). 사진제공=미래에셋자산운용

이현경 미래에셋자산운용 AI금융공학운용부문 대표(부사장)는 최근 아시아경제와 인터뷰를 진행하며 이같이 말했다.

이현경 부사장은 2021년부터 AI금융공학운용부문을 이끌고 있다. AI금융공학운용부문은 AI퀀트펀드, 배당프리미엄 펀드, 커머더티펀드, 상장지수펀드(ETF) 자문 포트폴리오(EMP) 자산배분펀드, 타깃데이트펀드(TDF) 자산배분형 펀드, 글로벌인덱스 펀드 등을 운용하고 있다.

AI금융공학운용부문의 전신은 금융공학부문이다. 현재 이름으로 변경된 계기는 2016년 열린 구글의 딥마인드 AI 알파고와 이세돌 전 바둑기사와의 대전이다. 그는 "바둑기사 이세돌과 알파고의 대결로 AI 기술의 급격한 발전에 자극받았다"며 "AI를 펀드 운용에도 적극적으로 활용하면서 현재의 모습이 됐다"고 설명했다.

미래에셋운용은 펀드부터 시작해 자문 서비스 등에 AI를 적극적으로 활용하고 있다. 이 대표는 "AI를 활용해 펀드를 운용하는 제한적인 방식부터 시작해 운용에서 매매까지 일원화된 서비스를 하는 퇴직연금 로보어드바이저, 글로벌주식 개인 포트폴리오 자문 서비스 등으로 확장하고 있다"며 "개인 맞춤형 인덱스 펀드와 기관 AI포트폴리오 자문 등이 진행 중"이라고 설명했다.

그는 AI의 가장 큰 장점을 객관성과 일관성이라고 설명한다. 인간의 경우 아무리 객관적으로 했다고 해도 편견이 생기지만 AI는 아니라는 것이다. 그는 "매니저마다 자신이 보는 것이 최고라고 생각하는 등 편향적인 모습을 보인다"며 "AI, 퀀트는 철저히 감정을 배제한 상태에서 실적 등을 보기 때문에 객관적이고 일관된 운용을 할 수 있다는 장점이 있다"고 설명했다.

이 부사장은 AI글로벌모멘텀 펀드의 인플레이션 대응이 AI를 활용한 사례 중 하나로 기억에 남는다고 한다. AI를 제대로 활용했기 때문이다. 그는 "인플레이션이 시장에 충격으로 다가오기 전인 2021년부터 AI 알고리즘을 통해 채권 비중을 축소하고 원자재를 확대하는 등의 방식으로 대응했다"며 "사람과 같은 고정관념 없이 데이터에 기반해 일관되게 판단하는 장점 덕분에 인플레이션 시기를 잘 대처할 수 있었다"고 설명했다.

AI의 최대장점 초개인화…연금 시장서 '기회'

향후 역점을 두고 있는 부분은 크게 3가지이다. 글로벌, 개인화, EMP 자문서비스다. 이 부사장은 "AI를 활용한 운용은 글로벌 플레이어들 모두 동일선상에서 출발한다고 볼 수 있는 만큼 세계 모두와 경쟁할 수 있다"며 "수익으로 검증되는 운용전략을 구축하고 투자자 입장에서 편리하게 다가갈 수 있는 시스템을 구축한다면 물리적 공간을 뛰어넘을 수 있을 것"이라고 설명했다.

이어 "AI는 개인 각자에게 최적화된 운용전략을 객관적으로 제시할 수 있다"며 "잘만 접근하게 된다면 개인들도 전문가들과 동일하게 운용이 가능해지는 만큼 이를 달성하는 것이 우리의 중점 목표 중 하나"라고 강조했다.

특히 AI를 통한 초개인화는 연금시장에서 큰 장점이 될 것으로 기대했다. 그는 "연금시장에서 AI의 최대장점은 초개인화"라며 "개개인의 퇴직시기, 재무상태, 리스크에 대한 선호도를 판단해서 개개인에게 최적화된 포트폴리오를 가지고 개인이 운용하는 시대로 갈 것"이라고 전망했다.

마지막으로 그는 AI 기술을 적극적으로 활용해 고객이 돈을 벌 수 있는 펀드를 지속해서 개발하는 것이 목표다. 이와 함께 글로벌 투자자들이 알아주는 상품을 만들어 미래에셋운용의 글로벌화를 가속시키겠다는 계획이다.

그는 "AI를 활용해 글로벌 시장에 출사표를 던지고 싶다"며 "과거에는 '한국에서 운용하는 펀드'라는 선입견 등으로 한계가 있었지만, AI를 활용해 숫자를 보여주면 선입견을 벗어날 수 있을 것"이라고 말했다. 이어 "이를 통해 우리 미래에셋자산운용이 AI운용에서도 세계 최고 수준으로 성장하는 데 기여하고 싶다"고 강조했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr