작년 장외파생상품 거래액 소폭 증가…달러 환헤지 수요↑

2023년 금융회사 장외파생상품 거래현황

작년 국내 금융회사의 장외파생상품 거래규모가 소폭 증가한 것으로 나타났다. 달러화 강세에 따른 환헤지 수요 증가로 통화선도 거래금액이 늘었고 국내 금리 변동성이 줄면서 금리 헤지 수요를 위한 이자율 스왑 상품 거래액은 줄었다.

21일 금융감독원에 따르면 2023년 국내 금융회사의 장외파생상품 거래규모는 총 2경4704조원으로 전년(2경4548조원) 대비 155조원(0.6%) 증가했다.

통화 관련 장외파생상품 거래규모는 1경8379조원으로 전년(1경7030조원) 대비 1348조원(7.9%) 증가했다.

거래 유형별로는 통화선도 거래규모가 1경 7144조원으로 전체 통화관련 거래 중 대부분(93.3%)을 차지했다. 통화선도는 환리스크 헤지를 위해 미리 정한 가격으로 미래시점에 특정 통화를 매매하기로 하는 계약이다.

상품별로는 통화 관련 거래(1경8379조원)가 전체 74.4%로 대부분을 차지했다. 그 다음으로 이자율 관련이 5994조원(24.3%), 주식 관련이 263조원(1.1%), 신용 관련이 24조원(0.1%) 등을 차지했다.

금감원은 "2023년 달러화 강세에 따른 환헤지 수요 증가로 통화선도 거래금액이 증가했다"며 "반면 2022년에 비해 국내 금리 변동성이 축소된 데 따른 금리 헤지 수요가 감소해 이자율스왑 거래금액은 감소했다"고 설명했다.

장외파생상품 거래잔액은 1경3291조원으로 전년 말(1경2210조원) 대비 1080조원(8.8%) 증가했다. 이중 이자율 관련 거래는 8518조원(64.1%)으로 가장 큰 비중을 차지했다. 다음으로는 통화 관련이 4556조원(34.3%), 신용 관련이 78조원(0.6%), 주식 관련이 104조원(0.8%) 등으로 나타났다.

장외파생상품 시장에서 금융권역별로는 은행(1경9060조원)이 거래 대부분(77.2%)을 차지했다. 증권이 4106조원(16.6%), 신탁이 1104조원(4.5%)으로 나타났다. 거래잔액 역시 은행이 1경247조원으로 최대 비중(77.1%)을 차지했다.

한편, 장외파생상품 중개·주선 규모는 350조2000억원으로 전년(393조1000억원) 대비 42조9000억원(10.9%) 감소했다. 반면 이자율 관련 장외파생상품 중개·주선 거래금액은 75조2000억원으로 전년보다 10조3000억원(15.9%) 늘었다.

금감원은 "외국계 증권사·은행의 국내 지점 등의 이자율선도·이자율스왑 등 중개·주선 실적이 증가했기 때문"이라며 "주식 관련 장외파생상품 중개·주선 실적은 전년 대비 증가한 반면, 통화 등의 장외파생상품 실적은 전년 대비 감소했다"고 분석했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr