은행권 거액익스포져 한도규제 제도화…2월부터 정식 시행

행정지도로 시범실시되고 있는 바젤기준 거액익스포져 한도규제가 정식 제도화된다.

금융위원회는 18일 제1차 정례회의에서 ‘은행업감독규정’과 ‘금융지주회사감독규정’ 일부개정안을 의결했다고 밝혔다.

이번 감독규정 개정은 바젤은행감독위원회가 정한 국제기준으로 우리나라에서 2019년 3월부터 행정지도로 시범실시 중인 ‘거액익스포져 한도규제’를 은행업감독규정과 금융지주회사감독규정 등에 정식 제도화한 것이다.

거액익스포져 한도규제는 은행 및 은행지주회사가 거래상대방의 부도로 인한 대규모 손실 방지를 위해 거래상대방별 익스포져를 BIS 기본자본의 25% 이내로 관리토록 하고 있다는 점에서 현행법상 신용공여한도 제도와 유사하다.

하지만 거래상대방 인식에 있어 통제관계 뿐만 아니라 경제적 의존관계를 모두 고려하고 익스포져 범위에 있어서도 대출 등 자금지원 성격의 신용공여와 주식, 채권 등 금융상품 및 보증제공자의 보증금액 등을 포함한다는 점에서 현행법상 신용공여한도 제도보다 강화된 제도다.

여기서 통제관계는 의결권 50% 초과 보유, 이사임면권 보유 등 지배력을 행사하는 관계로서 공정거래법상 기업집단 개념과 유사하다. 경제적 의존관계는 한 기업의 부실화 또는 부도위험이 다른 기업으로 확산될 수 있는 관계를 말한다. 단 이는 기본자본의 5% 초과 익스포져만 적용된다.

이번 감독규정 개정안은 2024년 2월 1일부터 시행될 예정이며, 당국은 이번 제도개선을 통해 은행권의 거액 편중리스크 관리 수준이 제고될 것으로 기대하고 있다.

금융위 관계자는 “앞으로도 금융당국은 은행권 리스크를 면밀히 모니터링하며, 국제기준 도입 등 필요한 제도개선을 충실하게 진행해 나갈 것”이라고 말했다.

조계원 기자 chokw@kukinews.com