블록딜 전 무차입 공매도한 헤지펀드 대거 적발

증선위, 검찰 고발 및 과징금 20억 부과

자료 금융위원회.

글로벌 헤지펀드 3곳이 무차입 공매도 등 자본시장법을 위반 한 것으로 확인됐다. 블록딜(시간외 대량매매) 정보가 시장에 공개되면 주가가 하락한다는 점을 이용해 사전에 불법으로 무차입 공매도 주문을 제출하는 수법이었다.

20일 증권선물위원회는 글로벌 헤지펀드 3곳에 대해 부정거래와 시장질서 교란, 무차입 공매도 위반 등을 이유로 과징금 20억2000만원을 부과하기로 했다. 동시에 검찰 고발과 과태료 부과 조치도 의결했다.

글로벌 헤지펀드 A사는 2019년 10월 국내 상장사 D사의 블록딜 정보가 공개되기 전 B사의 주식을 매도하는 과정에서 무차입 공매도 주문을 제출했다. 증선위는 “중요정보 공개 전 부당이득을 취할 목적으로 한 무차입 공매도가 부정한 수단으로 인정되는 만큼 이를 부정거래행위로 판단했다”고 말했다.

A사는 D사 주식의 블록딜 가격을 협상하는 과정에서도 B사 주식 116억원어치 매도스왑 주문을 내는 부정거래를 저지른 것으로 확인됐다. 매도스왑은 주가 하락에 베팅하는 투자 기법으로 공매도와 유사한 효과가 있다. 증선위는 D사가 블록딜 가격을 유리하게 하기 위해 고의를 가지고 거래 합의 전 매도스왑주문을 제출했다고 봤다. 이로 인한 부당이득은 32억원 수준으로 판단했다.

또 글로벌 헤지펀드 A‧B‧C는 D사의 블록딜 가격이 이미 정해진 상황에서 정보가 공개 되기 전 D사에 대한 1768억원 규모의 매도스왑 주문을 제출해 체결에 성공했다. 증선위는 블록딜 거래 정보가 시장가격에 영향을 미치는 중요정보인 만큼, 정보 공개 전의 매매행위는 시장질서 교란행위에 해당한다고 판단했다.

금융당국은 현재 글로벌 투자은행(IB)의 공매도에 대한 집중조사를 진행중이다. 금융당국 관계자는 “공매도를 악용한 불공정거래 개연성에 대해서도 면밀히 점검하고 적발시 엄중히 조치할 예정”이라고 말했다.

이광수 기자 gs@kmib.co.kr

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