로보어드바이저, 변동장에도 절반 이상 플러스 수익…활용 다각화

최저 수익률 -20%…위험관리 능력 검증
퇴직연금 규제 샌드박스… B2B 사업 확대
금투업계 RA시장 진출 모색…외양 확장

상용 로보어드바이저 알고리즘 중 절반 이상이 최근 1년 수익률 플러스(+)를 기록했다. ⓒ게티이미지뱅크

상용 로보어드바이저 알고리즘 중 절반 이상이 변동장세를 이겨내고 투자 수익을 거두고 있다. 마이너스(-) 수익률을 기록한 알고리즘도 벤치마크와 비교해 차이가 크지 않은 것으로 관측된다.

로보어드바이저의 위험관리 능력에 대한 시장의 주목도가 높아지며 사업 영역이 계속해 확장 추세다.

5일 코스콤에 따르면 로보어드바이저 테스트베드(RATB)를 통과해 상용서비스가 가능한 알고리즘 중 1년 이상 운용 기록 가지고 있는 알고리즘은 총 296개로 집계됐다. 이중 지난 3일 기준 최근 1년(2022년 11월3일~2023년 11월3일) 수익률이 플러스를 기록한 알고리즘은 총 170개로 전체의 57.4%에 달했다.

가장 성적이 좋은 알고리즘의 수익률은 42.29%를 기록했고 수익률 30%를 상회하는 알고리즘도 7개나 됐다. 두자리수 마이너스 수익률을 낸 알고리즘 13개에 불과했고 가장 저조했던 알고리즘의 수익률은 -20.76%를 기록했다.

로보어드바이저는 로봇(robot)과 투자전문가(advisor)의 합성어로 고도화된 알고리즘과 빅데이터를 통해 프라이빗 뱅커(PB) 대신 인공지능(AI)이 포트폴리오 관리를 수행하는 자산관리 서비스를 일컫는다.

로보어드바이저 알고리즘은 펀드형 상품과 달리 개인의 의지에 따라 투자전략 변경이 불가능하며 비대면 투자일임 서비스 상용화 자격을 얻기 위해선 반드시 RATB에서 1년6개월 간의 운용 심사를 거쳐 통과해야 한다. 체계적인 검증시스템이 신뢰성을 보증하는 구조다.

고금리 환경에 시장 불확실성이 커지고 있는 상황에서 로보어드바이저 알고리즘이 안정성과 수익성을 검증함에 따라 계약자수와 운용금액은 증가세를 보이고 있다.

올해 6월 말 기준 계약자수는 37만6122명으로 작년 말(33만8179명)과 비교해 반년 새 11.2%(3만7943명) 늘었고 같은 기간 운용금액은 1조8119억원에서 1조9396억원으로 7.0%(1277억원) 증가했다.

금융당국이 퇴직연금 자산을 로보어드바이저 알고리즘으로도 관리할 수 있도록 혁신금융 서비스(금융규제 샌드박스)를 시행하며 기업과 소비자 간 거래(B2C) 뿐만 아니라 기업 간 거래(B2B)로 활발해지며 서비스 영역이 다양화되고 있다.

지난달 전북은행dms 파운트와 손잡고 종합자산관리 서비스를 새로 선보였고 KB증권은 이달 초 파운트와 핀트와 협업해 모바일트레이딩시스템(MTS) 내에서 자율주행서비스를 시작했다.

금융투자업계가 로보어드바이저에 직접 진출에 새로운 사업모델을 개발하는 움직임도 분주하다. 최근 미래에셋자산운용은 퇴직연금 전용 알고리즘을 자체적으로 개발해 코스콤에 RATB 심사를 신청한 상태다.

업계 한 관계자는 “로보어드바이저는 리스크 관리에 초점이 맞춰져 있어 장기 투자에 적합하다”며 “퇴직연금을 비롯해 안정적인 장기 운용 전략이 필요로 하는 상품에 활용될 여지가 많다”고 말했다.