한투운용 "TDF알아서ETF포커스 시리즈… 수익률·위험관리능력 1위"

출시 1주년을 맞은 한국투자신탁운용의 '한국투자TDF알아서ETF포커스' 시리즈가 높은 수익률로 주목받고 있다.

6일 한투운용에 따르면, 지난해 10월6일 출시된 한국투자TDF알아서ETF포커스 시리즈는 투자자가 퇴직까지 안정적인 성과를 낼 수 있도록 은퇴시점에 맞춰 포트폴리오가 자동으로 조정되는 연금 특화 상품이다. 다만 실적배당형 상품으로 과거 수익률이 미래 수익률을 보장하지 않고, 운용 결과에 따라 원금손실이 발생할 수 있다. 5년 단위로 은퇴목표시점(빈티지)을 설정해 2030년부터 2060년까지 총 7개 펀드를 선보였다.

이 상품엔 한투운용이 자체 개발한 글라이드 패스(생애주기 자산배분곡선)가 적용됐다. 자체 글라이드 패스는 소득과 기대수명 등 한국인의 평균 인적자본을 산출해 한국인 맞춤형으로 설계됐다. 또 40년 이상의 경제지표와 경기 변동을 분석하고 도출한 장기자본시장가정(LTCMA)으로 원화 투자자에게 최적화된 자산배분을 적용했다. 최적의 자산배분은 환노출 글로벌주식과 국내 채권 조합이다. 편입자산으로는 상대적으로 비용이 낮은 ETF를 편입해 장기 수익률을 극대화했다.

전날 펀드가이드에 따르면 국내 상장 TDF(ETF 제외) 가운데 한국투자TDF알아서ETF포커스는 7개 전 빈티지에서 연초 이후 수익률 1위를 기록했다. 7개 빈티지의 수익률은 9.78%~15.02%로 시리즈 평균 수익률은 12.74%로 집계됐다. 전체 TDF 평균 수익률 4.78%를 크게 뛰어넘는 수준이다. 안정적인 위험관리 능력을 의미하는 위험조정수익률(샤프지수)도 모든 빈티지에서 1위였다. 최근 6개월 전 빈티지 샤프지수 0.68~1.13로 선두에 올랐다. 샤프지수는 1이라는 위험을 부담하는 대신 얻을 수 있는 초과 수익을 측정한 지표다. 수치가 높을수록 동일 위험 대비 더 나은 성과를 낸다.

박희운 한투운용 솔루션본부장은 "출시 이후 지난 1년간 한국투자TDF알아서ETF포커스 시리즈를 운용한 결과 펀드 자체 수익률뿐만 아니라 위험조정 수익률 1위도 기록하는 성과를 냈다"며 "앞으로도 안정적인 성과를 바탕으로 판매사를 확대하고, 더 많은 투자자들이 은퇴 이후 자산을 마련하는 데 보탬이 되겠다"고 말했다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr