5대 은행 금리 리스크 1조 '쑥'…대출 부실 '블랙홀'

최대 위험 6조4074억…전분기比 20%↑
'고금리 충격파' 연체 확산…건전성 '화두'

금리 상승 이미지. ⓒ연합뉴스

국내 5대 은행에 잠재된 금리 리스크가 최근 석 달 동안에만 1조원 가까이 불어나며 6조5000억원에 육박한 것으로 나타났다. 가파른 금리 상승으로 인한 이자 부담이 대출의 질을 악화시키면서 은행 건전성에 악영향을 줄 수 있다는 지적이다.

고금리 충격파로 인한 연체가 더 확산될 것으로 보이는 와중 종잡을 수 없는 부실채권은 은행권의 블랙홀이 되는 모습이다.

8일 금융권에 따르면 올해 상반기 말 KB국민·신한·하나·우리·NH농협은행 등 5개 은행의 금리부 자본변동(이하 금리 EVE)은 총 6조4074억원으로 전분기 말보다 19.7%(1조525억원) 늘었다.

금리 EVE는 금리 변동으로 은행의 자본에 발생할 수 있는 최대 예상 위험을 수치화 한 지표다. 금리의 ▲평행상승 ▲평행하락 ▲단기하락·장기상승 ▲단기상승·장기하락 ▲단기상승 ▲단기하락 등 여섯 가지 금리 충격 시나리오에 따른 리스크를 계산한 뒤, 이 중 은행 자본에 제일 큰 타격을 줄 것으로 관측된 케이스를 최종 결과로 삼는다.

은행권 금리 리스크의 배경에는 흔들리는 대출 건전성이 자리하고 있다. 조사 대상 은행들의 지난 6월 말 기준 고정이하여신은 4조164억원으로 1년 전보다 17.0% 늘었다. 고정이하여신은 금융사가 내준 여신에서 통상 석 달 넘게 연체된 여신을 가리키는 말로, 부실채권을 분류하는 가늠자다.

이는 빚을 제 때 갚지 못하는 대출자들이 많아지고 있어서다. 신종 코로나바이러스 감염증 사태 이후 대출이 급격히 몸집을 불린 가운데 금리가 오르며 대출 이자까지 불어나자, 결국 한계에 봉착하는 이들이 늘고 있다는 얘기다.

한국은행은 지난해 4월부터 올해 1월까지 사상 처음으로 일곱 차례 연속 기준금리를 인상했다. 이중 7월과 10월은 기준금리를 한 번에 0.5%포인트(p) 올리는 빅스텝을 단행했다. 이에 따른 현재 한은 기준금리는 3.50%로, 2008년 11월의 4.00% 이후 최고치다.

고금리 여파에 부동산 시장이 위축되면서 부실채권의 진앙으로 꼽히고 있는 프로젝트파이낸싱(PF) 대출도 골칫거리다. 최근 블룸버그 산하 연구기관인 블룸버그 인텔리전스의 프랜시스 챈 애널리스트 등은 이같은 고정이하여신 관리가 한국 시중은행들의 향후 실적에 관건이 될 것으로 내다봤다.

그러면서 챈 애널리스트 국민·신한·하나·우리 등 4개 은행의 부동산 PF 위험 노출액이 31조원 수준이라고 지적했다. 은행별로는 ▲국민은행 11조원 ▲신한은행 8조9000억원 ▲하나은행 7조7000억원 ▲우리은행 3조3000억원 순이란 설명이다.

상황이 이렇게 흘러가자 은행들은 본격적인 부실채권 정리 작업에 나서는 분위기다. 올해 상반기 5대 은행이 매각한 부실채권은 총 1조1145억원으로 전년 동기 대비 238.9% 늘었다. 이들의 지난해 연간 부실채권 매각액인 7725억원과 비교하면 벌써 3420억원이나 많은 액수다.

금융사는 대출 부실에 따른 손해를 조금이나마 만회하기 위해 관련 채권을 외부 기관에 매각할 수 있다. 연체 등으로 발생한 부실채권에 원가 대비 10% 안팎의 싼 가격을 매겨 이를 시장에 파는 방식으로 손실을 보전한다.

금융권 관계자는 "높은 금리 기조가 당분간 지속될 것으로 보이는 만큼 대출 연체는 더 악화될 공산이 크다"며 "부실채권 리스크 관리가 향후 은행권 재무 관리의 핵심이 될 것"이라고 말했다.