내년 초 은행권 거액 익스포져 한도규제 정식 도입된다

리스크 도미노 차단 이미지. ⓒ연합뉴스

금융당국이 은행 및 은행지주사 규제체계의 국제적 정합성을 확보하고 리스크 관리 수준을 제고하기 위해 바젤기준 거액 익스포져(위험노출액) 한도 규제를 내년부터 정식 도입하기로 결정했다.

익스포져가 과도하게 집중되면 거래상대방의 부도 발생시 은행에 대규모 손실 발생 가능성이 높아지기 때문이다.

5일 금융위원회와 금융감독원에 따르면 바젤 기준 거액 익스포져 한도규제 도입을 위해 '은행업감독규정' 등을 개정한다. 개정안은 오는 15일까지 규정변경예고를 실시할 예정이며, 이후 규제개혁위원회 심사 및 금융위원회 의결 등을 거쳐 다음해 1월 1일부터 시행될 예정이다.

이번 개정안을 통해 도입할 바젤기준 거액 익스포져 한도규제는 지난 2014년 4월에 발표한 바젤 기준서와 현행 행정지도인 '바젤기준 거액 익스포져 한도관리 기준'을 토대로 마련한 것이다.

은행 및 은행지주사가 거래상대방의 부도로 인한 대규모 손실 방지를 위해 거래상대방별 익스포져를 국제결제은행 기본자본의 25% 이내로 관리토록 하고 있다는 점에서 현행법상 신용공여한도 제도와 유사하다.

그러나 현행법상 신용공여한도 제도보다 은행 및 은행지주사의 거래상대방별 익스포져에 대한 통합적인 리스크관리가 가능하다는 점에서 차이가 있다.

거래상대방 인식에 있어 통제관계 뿐만 아니라 경제적 의존관계를 모두 고려하고 익스포져 범위에 있어서도 대출 등 자금지원 성격의 신용공여와 주식, 채권 등 금융상품 및 보증제공자의 보증금액 등을 포함하기 때문이다.

그간 감독당국은 바젤기준 거액 익스포져 한도규제 도입에 따른 부담을 최소화하기 위해 2019년 3월부터 행정지도 형태로 운영해 오면서 은행 및 은행지주사에 충분한 준비시간을 부여해왔다. 아울러 제도 도입시에도 은행권의 거액 익스포져 관련 체계가 원활하게 작동되도록 지속적인 의견 수렴 과정을 거친 후 우리나라의 특수성 등을 고려하여 바젤기준 대비 일부 완화된 기준을 마련했다.

다만 정책금융을 집행하는 한국산업은행에 대해서는 구조조정 기업 등에 대한 급격한 자금공급 위축이 발생하지 않도록 2년간의 유예기간을 둘 예정이다. 수출신용기관인 한국수출입은행, 외은지점 및 대기업금융을 취급하지 않아 거액 편중리스크 우려가 낮은 인터넷전문은행은 적용 대상에서 제외했다.