거래소, 2차전지 K-뉴딜 선물 TWAP 지수 등 발표

서울 여의도 한국거래소 사옥 전경ⓒ한국거래소

한국거래소는 ‘KRX 2차전지 K-뉴딜 선물 TWAP 지수’ 와 ‘KRX 2차전지 K-뉴딜 선물 TWAP 인버스지수’를 오는 17일 발표할 예정이라고 12일 밝혔다.

TWAP형 지수는 선물지수의 롤오버 비용을 시간가중평균가격(TWAP)으로 반영하는 지수로 일반적인 거래량가중평균가격(VWAP) 방식 대비 증권상품 운용 시 추적오차를 줄일 수 있도록 설계한 지수다.

거래소는 최근 2차전지 테마 투자가 증가하면서 매수 및 매도의 양방향 투자 수요가 확대됨에 따라 2차전지 선물 기초로 지수를 개발했다고 설명했다.

해당 지수는 KRX 2차전지 K-뉴딜 선물 최근월종목의 수익률을 정방향(선물 지수) 또는 역방향(인버스 지수)으로 추종하며 차근월종목으로 롤오버 시에는 TWAP 방식으로 산출해 증권상품 운용의 편의성을 제고했다.

인버스 지수의 경우 원지수 일별 수익률의 반대방향으로 움직인다.

거래소는 “해당 지수는 테마지수를 기초로 한 최초의 선물 지수로 상장지수펀드(ETF) 등 금융상품으로 활용돼 테마지수 관련 다양한 투자수요를 충족하고 관련 선물시장 활성화에도 기여할 것으로 기대된다”고 밝혔다.