美 23개 은행, 스트레스 테스트 통과…"경기침체시 자본 충분"

Fed "경기침체 견디면서 신용공급 가능"

미국의 23개 대형 은행이 심각한 경기 침체를 버틸 수 있는지 역량을 평가하는 연방준비제도(Fed)의 스트레스 테스트를 통과했다.

Fed는 28일(현지시간) 이같은 스트레스 테스트 결과를 발표하며 "대형은행들은 극심한 경기침체를 견디면서도 가계·기업에 계속해서 대출을 할 수 있는 적절한 위치에 있다는 것을 입증했다"고 밝혔다.

Fed는 매년 자산 규모 2500억 달러가 넘는 은행을 대상으로 매년 스트레스 테스트를 실시한다. 올해 테스트는 실리콘밸리은행(SVB) 파산 사태로 은행의 건전성이 논란이 된 상황이어서 어느 때보다도 이목을 끌었다.

올해 스트레스 테스트에서 Fed는 실업률 최고 10%, 상업용 부동산 가격 40% 하락, 주택 가격 38% 하락 등 극심한 경기침체 상황을 가정했다. 이후 은행들의 작년 말 지표를 바탕으로 재정 건전성에 미칠 영향을 평가했다. 그 결과 23개 은행은 5410억 달러의 손실을 볼 것으로 예상됐지만 모두 최소 자본 요건을 충족했고, 경제에도 신용을 계속 공급하는 것으로 나타났다.

재정 건전성 측면에선 23개 은행의 평균 보통주자본비율(CET1)이 작년 말 12.4%에서 2.3%포인트 감소한 10.1%까지 내려갈 것으로 파악됐다. 하지만 최소 기준치인 4.5%는 상회하는 것으로 나타났다. 자본 비율 감소 폭은 지난해 테스트의 2.7%포인트보다는 작지만 최근 몇 년간 테스트 결과와 비슷했다.

특히 Fed는 공실률 증가로 붕괴 위기에 놓인 상업용 부동산에 올해 스트레스 테스트의 초점을 맞췄다. 23개 은행은 전체 미국 은행이 보유한 상업용 부동산 대출의 20%를 보유하고 있었다. 은행 예상손실 5410억 달러 중 상업용 부동산 대출 및 주택담보대출 손실은 1000억 달러, 신용카드 손실은 1200억 달러로 모두 지난해 보다 손실 규모가 큰 것으로 나타났다.

마이클 바 Fed 금융감독 담당 부의장은 "이날 결과는 은행 시스템이 여전히 강력하고 회복탄력성이 있다는 것을 확인시켜준다"며 "스트레스 테스트는 (스트레스) 강도를 측정하는 유일한 방법이다. 우리는 위험이 어떻게 발생하는지 겸허히 생각하고 은행들이 다양한 경제 시나리오, 시장 충격, 다른 스트레스에 회복력 있게 대응할 수 있도록 우리의 노력을 계속해 나갈 것"이라고 밝혔다.

권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr