5대 은행 대출 잠재 위험 1600조…부채 리스크 가중되나

2019년 이후 250조 급증
실제 여신보다 200조나 많아
꿈틀대는 가계 빚…설상가상

국내 5대 은행 대출에서 불거질 수 있는 최대 잠재 리스크가 1600조원을 넘어선 것으로 나타났다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태 이후 250조원 가까이 불어난 것으로 이는 실제 대출 규모를 200조원 가까이 웃도는 수준이다.

차주의 상환 여력까지 감안했을 때 예상되는 위험이 그 만큼 크다는 의미로 그동안 줄어든던 가계 부채가 최근 금리 인상 종료 가능성에 다시 꿈틀거리면서 코로나19를 거치며 쌓인 부채 리스크가 가중될 수 있다는 우려가 나온다.

19일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 올해 3월 말 기준 국내 대출 신용리스크 익스포저(Exposure·위험노출)는 1601조3035억원으로 코로나19가 기승을 부리기 직전인 2019년 말보다 243조8273억원(18.0%) 늘었다.

익스포저는 금융사의 자산에서 특정 기업이나 국가와 연관된 금액이 어느 정도인지를 보여주는 지표다. 그 중에서도 신용리스크 익스포저는 거래 상대방의 신용도 하락이나 채무불이행 등에 따른 경제적 손실 위험에 노출된 금액을 가리킨다.

이 같은 은행의 신용리스크 익스포저는 표면적인 대출 잔액을 크게 웃도는 상황이다. 대출 차주의 신용 상태까지 고려해보면 수면 아래 가라앉아 있는 리스크가 상당할 수 있다는 얘기다. 실제로 조사 대상 은행들의 신용리스크 익스포저는 원화 대출 잔액인 1414조4846억원 대비 186조8189억원이나 많은 양이다.

은행별로 보면 농협은행의 익스포저가 346억6370억원으로 같은 기간 대비 22.1% 증가했다. 국민은행 역시 346조5119억원으로 6.5%, 신한은행은 305조3218억원으로 28.0% 늘었다. 우리은행도 304조2454억원, 하나은행이 298조5854억원으로 각각 13.8%, 23.2% 증가했다.

은행권의 대출 익스포저가 확대된 배경에는 코로나19 이후 경제적 어려움을 호소하는 이들의 자금 수요가 자리하고 있다. 사회적 거리두기가 본격화했던 지난 2020년 5월부터 2021년 8월까지 1년이 넘는 기간 동안 한국은행 기준금리가 0.5%로 제로 수준을 유지한 점도 생계형 빚을 급증시킨 요인이 됐다.

문제는 최근 가계부채가 다시 몸집을 불리면서 빚이 우리나라의 경제 뇌관이 될 것이라는 염려가 확산되고 있다는 점이다. 한은이 올해 들어 세 차례 연속으로 기준금리를 동결하면서 시장 금리가 하락한 영향이다.

금융위원회에 따르면 지난 달 전 금융권의 가계대출은 2조8000억원 늘며 두 달째 증가세를 이어갔다. 또 한은에 따르면 같은 달 은행권 가계대출 잔액 역시 4조2000억원 늘며 2개월 연속 증가했다. 올해 1월 4조7000만원이 줄어든 이후 석 달째 감소세를 보이다 다시 증가로 돌아선 것이다.

꾸준히 증가하는 기업부채도 고민거리다. 은행권 기업대출 잔액은 지난 달에만 7조8000억원 늘었다. 같은 달 기준으로 2009년 6월 속보치 작성 이후 세 번째로 큰 증가 폭이다.

가계대출 수요가 들썩이자 한은도 긴장하고 있다. 이창용 한은 총재는 지난 12일창립 73주년 행사 기념사에서 “최근 부동산 대출 연체율이 상승하는 등 금융부문 리스크에 유의할 필요가 높아졌다”며 “유관기관과 협력해 가계부채의 완만한 디레버리징 방안을 찾아 나가야 할 것”이라고 말했다.

금융당국은 가계부채 질적 관리에 나섰다. 빚을 줄이기보다 연체 등 리스크를 축소하는 방향이다. 금융당국은 지난 1일 금융권 고정금리 비중과 비거치식 분할 상환 비중을 높일 시 금융기관 출연요율을 우대하는 한국주택금융공사법 시행규칙 개정안을 입법 예고했다.