“금융시스템 최대 리스크 요인…부동산시장 침체·가계부채”

사진은 지난 4월 30일 오후 서울 중구 남산타워에서 바라본 아파트 일대 모습. 뉴스1

국내외 금융·경제전문가들은 현재 우리나라 금융시스템의 최대 리스크 요인으로 높은 가계부채 수준과 부동산시장 침체를 꼽았다.

한국은행은 3일 이런 내용을 담은 ‘2023년 상반기 시스템 리스크 서베이’ 결과를 발표했다.

한은은 지난 2012년부터 연 2회 국내외 금융·경제전문가를 대상으로 우리나라 금융시스템의 주요 위험 요인을 조사하고 있다.

지난달 5∼17일 진행된 올해 상반기 설문조사에는 국내 금융기관 경영전략·리스크 담당자, 주식·채권·외환·파생상품 운용 및 리서치 담당자, 금융·경제관련 협회 및 연구소 직원, 대학교수, 해외 금융기관 한국투자 담당자 등 모두 76명이 응답했다.

응답자들이 금융시스템 리스크 1순위 요인으로 가장 많이 지목한 것은 ‘부동산 시장 침체’(18.4%)였다.

‘기업 업황 및 자금조달 여건 악화에 따른 부실위험 증가’(13.2%), ‘국내 금융·외환시장 변동성 확대’(10.5%), ‘금융기관 대출부실 및 우발채무 현실화, 대규모 자금인출 가능성’(10.5%), ‘경상수지 적자 지속’(7.9%) 등이다.

중요도와 관계없이 응답자들이 선택한 5개 주요 리스크 요인을 빈도수 기준으로 집계한 결과 대내 요인으로는 ‘가계의 높은 부채 수준 및 상환 부담 증가’(53.9%), ‘부동산시장 침체’(48.7%), ‘금융기관 대출 부실화 및 우발채무 현실화, 대규모 자금인출 가능성’(43.4%) 등이 주로 우려됐다.

대외 리스크 요인으로는 ‘미국의 통화정책 긴축 장기화’(28.9%)를 지목하는 이들이 많았다.

응답자들은 기업 부실위험, 금융기관 대출부실화, 경상수지 적자, 부동산시장 침체 등 가계부채를 제외한 주요 리스크는 주로 단기(1년 이내)에, 가계부채 관련 리스크는 중기(1∼3년)에 위험이 현재화할 가능성이 높은 것으로 봤다.

‘부동산시장 침체’는 상대적으로 발생 가능성과 금융시스템에 미치는 영향력이 모두 큰 요인으로 평가됐다.

단순응답수 기준으로 지난해 11월에 이어 이번 조사에서도 가계부채 리스크가 가장 높은 응답률을 나타냈으며, '부동산시장 침체' 응답률은 36.1%에서 48.7%로 상승하면서 주요 리스크 요인으로 부각됐다.

금융시스템 위기를 초래할 충격이 단기(1년 이내)에 발생할 가능성이 ‘매우 높은’ 또는 ‘높음’이라고 응답한 비중은 지난해 11월 58.3%에서 올해 4월 36.8%로 하락한 반면, ‘낮음’ 또는 ‘매우 낮음’은 5.6%에서 27.7%로 상승했다.

중기(1∼3년) 시계에서 충격이 나타날 가능성에 대해서도 ‘매우 높음’ 또는 ‘높음’은 하락(40.3%→34.2%)했지만, ‘낮음’ 또는 ‘매우 낮음’은 상승(15.3%→27.6%)한 것으로 집계됐다.

우리나라 금융시스템의 안정성에 대한 신뢰도(향후 3년간)에 대해 ‘매우 높음’ 또는 ‘높음’이라고 응답한 비중은 지난해 11월 36.1%에서 올해 4월 42%로 높아졌다.

향후 취약성이 가장 부각될 것으로 판단되는 금융업권으로는 응답자 대부분이 저축은행과 상호금융, 중·소형 증권사, 캐피탈사 등 비은행업권을 지목했으다. 특히 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실이 취약 요인이 될 것으로 예상했다.

정시내 기자 jung.sinae@joongang.co.kr