한은 "국내은행 외화자금 여유액 충분…대규모 자금유출 감내 가능"

한은 금융안정보고서
국내은행 외화 여유액 충분한 상황
다만 비은행권은 리스크 커질 수도

이창용 한국은행 총재가 지난달 23일 오전 서울 중구 한국은행에서 열린 통화정책방향 기자간담회에서 취재진 질문에 답하고 있다. [이미지출처=연합뉴스]

미국 실리콘밸리은행(SVB) 파산 사태로 글로벌 금융시장의 불안감이 커지고 있지만, 국내 금융기관들은 충분한 외화자금 여유액을 보유하고 있어 대규모 외화자금 유출이 발생하더라도 피해가 제한적일 것으로 조사됐다.

하지만 한국은행은 극심한 외화유동성 충격이 일어나면 일부 비은행 금융기관은 흔들릴 수도 있기 때문에 지속적인 리스크 관리는 필요하다고 강조했다.

한은은 23일 발표한 금융안정보고서에서 "금융업권별 외화유동성 리스크 및 외화유출 충격 시 감내 능력을 점검해본 결과, 금융시스템 전체로는 외화유동성 상황이 양호한 것으로 평가됐다"고 밝혔다.

한은에 따르면 국내은행의 외화 유동성커버리지비율(LCR)은 올해 1월 132.5%로 규제비율(80%)을 크게 상회하고 있다.

LCR은 은행이 보유한 고유동성 자산을 30일간 순현금유출액으로 나눈 값이다. 위기 시 금융기관이 고유동성 자산을 매각해 얼마나 외화자금 유출을 견딜 수 있는지 보여준다.

한은은 "향후 무역수지 적자가 지속될 경우 외화 예수금이 줄어들 가능성이 있으나, 유출 가능성이 높은 채권, 차입금 등 도매자금의 조달 비중이 글로벌 금융위기 이후 축소되면서 외화 유동성 리스크는 지속적으로 감소하고 있다"고 설명했다.

증권사와 보험사 등 비은행 금융기관 역시 외화 유동성 비율이 규제기준을 상회해 대체로 양호한 것으로 조사됐지만, 일부 리스크 우려는 있는 것으로 나타났다.

증권사는 글로벌 주가지수 급락 시 외화자금 수요가 급증할 수 있고, 여신전문금융회사(여전사)는 주로 해외채권 발행을 통해 외화를 조달하기 때문에 글로벌 발행 여건이 악화되면 차환발행이 어려워질 가능성이 있다.

한은은 국내 금융기관의 외화유동성 상황을 점검하기 위해 스트레스 상황 발생 시 외화자금 유출액과 확보가능액을 추정하는 '외화 유동성 스트레스 테스트'도 실시했다.

그 결과 대규모 외화자금 유출 충격이 발생하더라도 국내 금융기관은 대체로 외화자금 여유액(확보액?유출액)을 보유하고 있어 감내 가능한 것으로 추정됐다.

[이미지출처=연합뉴스]

다만 글로벌 금융시장의 변동성이 커지고 외화자금 조달 애로가 심화될 경우 일부 비은행 금융기관에서 외화 유동성 리스크가 확대될 수도 있다.

보험사는 유가증권 보유 규모가 커 외화 유출 리스크에 대응 가능하고, 여전사는 발행 채권의 적절한 잔존만기 분산효과로 외화 유출 규모가 작을 것으로 추정되지만, 증권사는 우발적인 외화자금 수요 등의 영향으로 대응 여력이 상대적으로 낮을 수 있다.

특히 최근 미국 연방준비제도(Fed)의 계속된 기준금리 인상으로 한미 금리격차가 벌어지고, SVB 파산 등에 따른 금융위기 우려로 안전자산 선호 심리도 강해지고 있어 추후 국내 외화자금이 급격히 빠져나갈 가능성도 배제할 수 없다.

한은은 "심한 외화유동성 충격 시 일부 비은행 금융기관의 대응 능력이 취약할 가능성이 있는 것으로 나타난 점을 고려해 비은행 금융기관을 중심으로 스트레스 테스트 등 점검을 지속하는 한편, 위기 시 활용 가능한 차입 약정 확충 노력을 강화할 필요가 있다"고 강조했다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr