[금융안정보고서] 비은행권 부동산 익스포저 확대…리스크 관리 요구

ⓒ데일리안 홍금표 기자

증권·여전사 등 비은행권의 부동산 익스포저(위험 노출액) 규모가 확대된 가운데 대출 연체율이 증가하며 부실 위험이 높아졌다는 진단이 나왔다. 이에 비은행권에서 부동산 리스크 관리에 보다 유의해야 한다는 지적이 나온다.

23일 한국은행이 발표한 금융안정 상황 보고서에 따르면 지난해 9월 말 기준 비은행권 전체 의 부동산 익스포저 규모는 115조5000억원으로 집계됐다. 이중 대출이 91조2000억원, 유동화증권 채무보증이 24조3000억원을 차지했다.

여전사, 저축은행 등은 수익성 제고를 위해 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)를 포함한 관련 익스포저를 확대했다. 지난해 9월 말 기준 보험의 부동산 PF 대출 규모가 44조1000억원으로 가장 컸다. 이어 여전(27조1000억원), 저축은행(10조7000억원), 상호금융(4조8000억원), 증권(4조5000억원) 순으로 뒤를 이었다. 증권의 경우 PF 유동화증권에 대한 채무보증이 24조1000억원에 달했다.

업권별 연체율을 살펴보면 여전의 경우 지난 2021년 말 기준 0.5%에서 1.1%로 0.6%포인트(p) 증가했다. 같은 기간 저축이 1.2%에서 2.4%로 1.2%p 늘었고, 보험은 0.1%에서 0.4%로, 증권도 3.7%에서 8.2%로 크게 증가했다.

부동산 경기 위축으로 사업 추진 불확실성이 확대되고, 미분양 주택이 증가하면서 대출 상환 리스크가 증대됐다고 한은은 분석했다. 또한 증권사 대출 연체율이 큰 폭으로 상승하는 등 부동산 대출의 자산건전성이 대부분의 업권에서 악화됐고, 일부 업권의 경우 부실이 심화될 가능성도 상존한다고 짚었다.

한은은 "부동산 경기 위축이 장기화될 경우 사업 진행이 중단되거나, 부실 사업장이 늘어나면서 일부 비은행권의 자본비율이 하락할 가능성이 있다"며 "대출과 대출유동화증권이 부실화될 가능성에 대비해 비은행권의 부동산 리스크 관리에 한층 더 유의해야 한다"고 설명했다.

이어 "민간 중심의 원활한 구조조정 여건을 마련해 부실 우려 사업장의 정리 지연에 따른 불확실성도 최소화할 필요가 있다"고 진단했다.