금융 충격 대비 자기자본 늘리고 돈잔치 손본다

2분기 추가자본 적립의무 부과 검토
성과급엔 ‘실질적 성과’ 지급 권고

로이터연합뉴스

미국 실리콘밸리은행(SVB), 시그니처은행 등 파산으로 금융시장이 휘청인 가운데 금융당국이 국내 은행권의 향후 부실화 가능성에 대비해 건전성 제도를 정비한다. 유명무실했던 ‘경기대응완충자본’을 부과해 자본 확대를 유도하고, 위기상황을 가정한 테스트에서 미흡한 결과가 나온 곳엔 추가자본 적립의무를 부과하는 법적 근거를 마련한다.

16일 금융위원회는 전날 제3차 은행권 경영·영업 관행·제도 개선 태스크포스(TF) 실무작업반 회의에서 은행권의 손실 흡수능력 제고를 위한 건전성 제도 정비 방향을 논의했다고 밝혔다.

금융위는 은행권의 자본건전성이 악화하고 있다고 보고 있다. 지난해 9월 말 기준 은행의 손실흡수 능력을 보여주는 핵심 지표인 보통주자본비율은 12.26%로 2021년 말(12.99%)보다 0.73% 포인트 하락했다. 규제 비율(7~8%)을 웃돌고 있지만 영국(15.65%), 미국(12.37%), 유럽연합(14.74%) 등 주요국에 비해 미흡한 수준이라고 금융당국은 진단했다. 코로나19 시기 낮아졌던 연체율도 최근 상승세다.

금융당국은 이르면 2분기 현재 0%인 경기대응완충자본에 추가 적립의무를 부과하는 방안을 검토키로 했다. 경기대응완충자본은 신용팽창 시기에 추가자본을 0~2.5% 적립하도록 하고 신용경색이 발생하면 자본적립 의무를 완화하는 제도다. 2016년에 제도가 도입됐으나 실제로 활용된 적은 없었다. 당국은 코로나19 대응 과정에서 여신이 급증한 만큼 은행의 자본을 확충해 향후 부실화 가능성에 대비해야 한다는 의지가 강하다. 전염병, 지정학적 리스크 등 예상치 못한 외부 충격에 대비해 상시적으로 자본 완충분을 유지토록 하는 ‘경기중립완충자본’ 도입도 추진한다.

‘스트레스완충자본’ 제도도 추진된다. 지금은 위기상황을 가정한 스트레스테스트 결과가 미흡해도 개별 은행에 추가자본 적립의무 부과 등 직접적인 감독 조치를 할 수 있는 법적 근거가 없다. 이에 은행업 감독규정을 개정해 테스트 결과에 따라 추가자본 적립의무를 부과할 수 있도록 할 방침이다.

‘돈잔치’ 논란이 일었던 은행권 성과보수체계와 관련해선 성과보수가 예대금리 차이 등 외부적 요인이 아니라 실질적 성과를 고려해 지급될 필요가 있다고 봤다. 금융위에 따르면 5대 시중은행의 지난해 잠정 비이자이익은 3조5626억원으로 전년(4조6815억원)보다 23.9% 감소했지만 성과급은 오히려 9.9% 늘었다.

임송수 기자 songsta@kmib.co.kr

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