대구은행, 자본확충 속도전…대출 연체율 악화 '선제 대응'

신종자본증권 1천억 발행 결정
중소기업 여신 비중 58% 부담

대구 수성동 DGB대구은행 본점 전경. ⓒDGB대구은행

DGB대구은행이 새해 들어서도 채권을 발행하며 자본확충에 나서고 있다. 고금리 상황이 장기화하면서 중소기업들의 대출 연체율이 증가하고 있는 것과 무관치 않다. 중소기업 대출 비중이 많은 대구은행이 선제적으로 자본을 확충해 리스크 관리에 들어간 것으로 분석된다.

8일 금융감독원에 따르면 대구은행은 지난달 30일 1000억원 규모의 공모 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)을 발행하기로 결정했다. 지난해 3월 1000억원 규모의 신종자본증권을 발행한 이후 약 1년 만이다. 기본자본 확충을 통해 국제결제은행(BIS) 자기자본 비율을 제고하기 위해서다.

대구은행은 지난 한 해 동안 아홉 차례 회사채를 발행하며 자산건전성을 관리해왔다. 최근 신종자본증권을 발행하며 자본확충에 속도를 내는 것은 중소기업 여신 부담과 연관 있다는 분석이 나온다. 장기간 지속된 고금리와 이에 따른 경기 둔화 영향으로 지역 중소기업들의 대출 연체율이 증가하고 있기 때문이다.

한국은행에 따르면 지난해 9월 말 기준 대구은행의 중소기업대출 연체율은 0.34%로 집계됐다. 작년 말(0.29%)보다 0.05%포인트 상승했다. 이는 4대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리은행) 중소기업대출 평균 연체율인 0.22% 보다 높은 수준이다.

대구은행의 사업 포트폴리오가 경기 변동에 민감한 중소기업 여신에 치중된 점이 부담으로 작용하고 있는 셈이다. 대구은행의 여신 구성을 살펴보면 작년 3분기 말 기준 전체 원화대출금에서 중소기업 여신이 차지하는 비중은 58%에 달한다. 가계 여신(33%)의 1.5배를 넘는 수준이다. 4대 시중은행의 중소기업 여신 평균(43%)보다도 높다.

이에 신종자본증권 등을 발행해 선제적 리스크 관리에 나선 것으로 보인다. 실제 재무건전성 지표도 하락세를 나타내고 있다. 대구은행의 지난해 9월 말 기준 BIS 자기자본 비율은 15.78%로, 2021년 말(16.57%) 이후 지속 하락하고 있다. 기존에 발행한 자본성 채권이 상각된 영향도 있지만, 최근 2년여간 자산이 폭발적으로 늘어나면서 위험액도 함께 증가한 영향으로 분석된다.

아울러 금융당국이 은행의 자본 건전성 강화를 주문하고 있는 상황에도 일부 영향을 받은 것으로 관측된다. 최근 당국은 금융시장의 불확실성이 장기화할 것에 대비해 은행권의 대손충당금 적립 규모 확대 등의 지침을 밝히기도 했다.

금융투자업계 관계자는 "대구은행의 신종자본증권 발행은 지역 중소기업 대출 연체율이 증가하고 있는 상황과도 연관이 있다"며 "은행 입장에서는 건전성과 지표관리를 해야 하기 때문에 신종을 찍은 부분도 있을 것"이라고 말했다.