변동장에 한탕 노린 투기자금..헤지펀드 자금 유입 7년만에 최대

[아시아경제 박병희 기자] 올해 1분기 헤지펀드 시장에 유입된 자금 규모가 7년 만에 최대를 기록했다고 주요 외신이 24일(현지시간) 보도했다. 우크라이나 전쟁, 미국 연방준비제도(Fed) 긴축 행보 등의 요인으로 금융시장 변동성이 커지자 한탕을 노린 투기성 자금이 대거 유입된 것으로 풀이된다.

헤지펀드 시장정보업체 헤지펀드리서치에 따르면 올해 1분기에 헤지펀드 업계에는 2015년 2분기 이후 가장 많은 198억달러(약 24조6213억원)의 자금이 순유입됐다.

특정 사건을 활용해 수익을 노리는 이벤트 드리븐(event-driven) 헤지펀드의 순유입 자금 규모가 130억달러에 육박해 전체 순유입된 자금의 66%를 차지했다.

우크라이나 전쟁으로 인한 유가 변동성 확대 등을 노린 헤지펀드 투자가 많았던 것으로 분석된다. 뉴욕상업거래소(NYMEX) 서부 텍사스산 원유(WTI) 선물의 경우 지난해 말 가격은 배럴당 70달러 중반이었으나 우크라이나 전쟁이 발발한 뒤 3월 초에는 배럴당 130달러를 돌파하며 두 배 가까이 오르기도 했다. 이처럼 시장 변동성이 커질 경우 시장 흐름을 잘 쫓아가면 대박을 터뜨릴 수 있다. 다만 그만큼 대규모 손실 위험도 커져 펀드 간 희비가 크게 엇갈리게 된다.

전체 헤지펀드 시장 규모는 지난해 말과 큰 변동이 없었다. 대규모 자금 유입에도 불구하고 헤지펀드 업계가 전체적으로 투자 손실을 기록했기 때문이다.

HFR에 따르면 매크로 펀드와 상대가치형(relative value) 헤지펀드가 505억달러 수익을 낸 반면, 주식형과 이벤트 드리븐 펀드는 762억달러 손실을 냈다.

헤지펀드 업계 전체적으로는 1분기에 0.8% 손실을 기록했다. 다만 이는 뉴욕 증시 S&P500 지수 수익률보다 선방한 것이다. S&P500 지수는 올해 1분기에 4.6% 하락했다. S&P500 지수도 큰 변동성을 보이며 올해 1분기 한때 낙폭을 13.7%까지 확대했다가 3월 중순 이후 낙폭을 크게 줄였다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr