작년 장외파생상품 거래 전년比 5.2% ↓.."코로나19 여파"

[아시아경제 박지환 기자] 지난해 장외파생상품 거래 규모가 전년 대비 5.2% 감소한 것으로 나타났다.

16일 금융감독원이 발표한 '2020년 금융회사 장외파생상품 거래 현황'에 따르면 지난해 국내 금융사의 장외파생상품 총 거래규모는 1경7019조원으로 전년 1경7945조원 대비 926조원(5.2%) 감소했다.

지난해 장외파생상품 거래가 전년 대비 감소한 것은 통화선도와 이자율스왑 거래금액이 각각 657조원, 155조원 감소한 데 따른 것이다. 통화선도는 환리스크를 줄이는 수단으로 사용되며 미리 정한 가격으로 미래시점에 특정 통화를 매매하기로 한 계약이다. 이자율스왑은 이자율리스크 헤지를 위해 주기적으로 명목 원금에 대한 이자(주로 고정 및 변동금리)를 상호 교환하는 거래를 말한다.

금감원 관계자는 "지난해는 코로나19 확산에 따른 세계 경기둔화, 글로벌 교역 감소 등 실물경제 위축 및 경기 회복을 위한 저금리 기조에 따라 낮은 수준의 금리 변동성이 유지됐다"며 "기업과 금융기관의 통화 및 금리 관련 헤지수요 감소로 인해 장외파생상품 거래도 감소세를 보였다"고 설명했다.

지난해말 장외파생상품 거래잔액은 9935조원으로 전년 말 1경435조원 대비 500조원(4.8%) 감소했다. 기초자산별 장외파생상품 거래 현황은 보면 통화관련(1경3250조원) 거래가 77.9%로 가장 큰 비중을 차지했다. 다음으로 이자율(3527조원), 주식(193조원), 기타(27조원) 순이다. 잔액기준으로는 이자율(6403조원), 통화(3376조원), 신용(75조원), 주식(64조원) 순으로 집계됐다.

작년 통화관련 장외파생상품 거래규모는 1경3250조원으로 전년 1경 3928조원 대비 679조원(4.9%) 감소했다. 코로나19 확산에 따른 세계 경기둔화, 글로벌 교역 감소 등으로 인해 기업의 수출입 관련 대외무역 규모가 감소했기 때문으로 분석됐다.

이자율 장외파생상품의 경우에는 낮은 수준의 금리 변동성 상황이 지속되며 금리 관련 헤지수요가 감소한 점이 영향을 미쳤다. 지난해 이자율관련 장외파생상품 거래규모는 3527조원으로 전년(3757조원) 대비 230조원(6.1%) 감소했다.

지난해 장외파생상품 거래규모 면에서 가장 큰 비중을 차지한 금융권은 은행이었다. 은행의 거래규모는 1경3535조원으로 79.5%를 차지했다. 증권사(15.0%), 신탁(4.4%)이 뒤를 이었다. 잔액은 은행(8003조원·80.5%), 증권사(1606조원·16.2%), 보험(160조원·1.6%) 순이다.

지난해 금융사가 장외파생상품을 중개·주선한 거래규모는 231조3000억원으로 전년 동기(213조2000억원)보다 18조1000억원(8.5%) 증가했다.

금감원 관계자는 "글로벌 장외파생상품시장 감독강화 흐름과 금융회사의 리스크 관리 및 감독에 선제적으로 대응하기 위해 장외파생상품 거래 관련 리스크 관리 체계를 강화할 필요가 있다"고 밝혔다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr