[BOOK] 돈의 물리학 | 주가 예측은 신의 영역..시장은 예측할 수 있다

제임스 오언 웨더롤 지음/ 이충호 옮김/ 에프엔미디어/ 2만2000원

캘리포니아대 어바인 캠퍼스 과학 논리와 철학 교수인 저자가 ‘퀀트(quant·수학, 통계에 기반한 투자 모델 예측)’의 세계를 흥미진진한 소설처럼 버무려낸 결과물이다.

헤지펀드 ‘르네상스 테크놀로지’의 설립자 제임스 사이먼스는 대표적인 퀀트 투자자다. 수학으로 박사 학위를 받은 그는 퀀트 투자에 기반한 메달리온 펀드를 설립, 10년 동안 2478.6%라는 경이로운 수익률을 올렸다. 물론 과거 데이터에 기반한 퀀트는 ‘블랙 스완’ 같은 뜻밖의 사건이 일어나면 크게 빗나갈 우려가 있다. 그러나 수학 모형을 끊임없이 개선하고 변수를 조정해가다 보면 더욱 고도화된 금융 시스템을 완성할 수 있다는 것이 저자의 주장이다.

[노승욱 기자]

[본 기사는 매경이코노미 제2092호 (2021.01.13~2021.01.19일자) 기사입니다]

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