[채권-마감] 약세 스티프닝…外人 매도·환율 주시

(서울=연합인포맥스) 노현우 기자 = 국고채 금리가 19일 상승했다.

중단기보다 장기 금리가 더 올라 수익률곡선은 가팔라졌다.(커브 스티프닝)

매파적으로 해석된 연방공개시장위원회(FOMC) 여파에 달러-원 환율이 치솟으면서 약세 압력이 커진 데 따른 영향이다.

채권시장에 따르면 국고채 3년물 최종호가 수익률은 전장 대비 3.4bp 오른 3.784%였다. 10년물은 5.3bp 상승한 4.171%를 나타냈다.

3년 국채선물은 9틱 내린 102.94를 나타냈다. 외국인이 약 8천200계약 순매도했고 금융투자는 약 1만계약 순매수했다.

10년 국채선물은 49틱 하락한 106.25였다. 외국인이 약 2천200계약 팔았고 보험이 1천여계약 사들였다.

서울 채권시장은 이날 보합권 혼조세로 출발했다.

장초반 보합권에서 상대적으로 중단기물은 약세, 장기물은 강세를 보이면서 수익률곡선(커브)이 완만해지는 흐름이 나타났다.

개장 전 일본 소비자물가지수와 일본은행(BOJ) 의사록은 시장에 별다른 영향을 주지 않았다.

일본 총무성은 5월 신선식품을 제외한 근원 CPI가 전년 동월 대비 1.4% 상승했다고 발표했다. 이는 전월치와 같고, 시장 예상에도 부합한 결과다.

달러-원 환율이 오후 중반부터 상승 폭을 확대하면서 채권시장에 약세 압력도 커졌다.

오전 중 백악관이 JD 밴스 부통령이 19일 밤(현지시간) 스위스로 출국하지 않을 것이라 밝힌 점도 약세 요인으로 꼽힌다.

밴스 부통령은 당초 계획했던 이란과의 양해각서(MOU) 서명을 위해 스위스로 향하는 일정을 취소한 것으로 나타났다. 백악관은 차기 협상과 관련된 해결되지 않은 사항들 때문이라고 설명했다.

원화 외평채 1년물은 3.370%에 1조1천억원이 낙찰됐다. 2조4천100억원이 응찰했다.

국고채 수익률 곡선은 장 후반으로 갈수록 가팔라졌다.

다만 오후 중후반 달러-원 환율이 당국 개입으로 추정되는 물량에 상승 폭을 크게 줄이면서 채권시장도 약세 폭을 다소 축소했다.

3년 국채선물은 18만4천여계약 거래됐고 미결제약정이 4천500여계약 줄었다. 10

년 국채선물은 8만8천여계약 거래됐고 미결제약정이 100여계약 감소했다.

장 마감 후에는 물가 관련 이재명 대통령 발언이 전해졌다.

이 대통령은 이날 청와대에서 열린 제38차 수석보좌관회의에서 "지금 무엇보다 시급한 과제는 첫째도 물가, 둘째도 물가"라며 "국제유가 불안이 확실히 진정될 때까지 석유류 제품 가격 정상화와 소비자 부담 완화 대책을 지속적으로 마련해야 한다"고 말했다.

또 "계란과 채소, 과일, 육류 등 핵심 품목의 가격과 수급 안정에도 기존 틀을 뛰어넘는 특단의 방안을 발굴해야 한다"며 "청와대와 정부 모두 물가 안정과 민생 회복에 사활을 거는 각오로 가용 수단을 총동원해야 한다"고 강조했다.

채권시장 참가자들은 다음 거래일에도 환율을 주시하는 움직임이 이어질 것으로 봤다.

증권사의 한 채권 딜러는 "미국 금리 인상 우려가 커지면서 환율에 대한 채권시장 민감도도 높아지는 것으로 보인다"며 "외국인의 국채선물 트레이딩도 매도로 추세가 돌아설지 지켜보고 있다"고 말했다.

다른 자산운용사의 채권 딜러는 "분기 말을 앞두고 크게 강해지기는 어려워 보인다"며 "중동 관련 불확실성도 여전하다"고 설명했다.

◇ 금투협 최종호가수익률 (19일)

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│ 종목명 │전일│금일│대비│ 종목명 │전일│금일│대비│

││(%) │(%) │(bp)││(%) │(%) │(bp)│

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│국고│ 3.608│ 3.630│+2.2│통안│ 2.656│ 2.663│+0.7│

│2년 ││││91일││││

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│국고│ 3.750│ 3.784│+3.4│통안│ 3.005│ 3.024│+1.9│

│3년 ││││1년 ││││

├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──┤

│국고│ 3.949│ 4.005│+5.6│통안│ 3.649│ 3.678│+2.9│

│5년 ││││2년 ││││

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│국고│ 4.118│ 4.171│+5.3│ 회사채 │ 4.381│ 4.419│+3.8│

│10년││││ 3년AA- ││││

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│국고│ 4.232│ 4.264│+3.2│ 회사채 │ 10.207 │ 10.243 │+3.6│

│20년││││3년BBB- ││││

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│국고│ 4.204│ 4.259│+5.5│ CD │ 2.920│ 2.920│0.0 │

│30년││││91일││││

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│국고│ 4.068│ 4.119│+5.1│ CP │ 3.120│ 3.120│0.0 │

│50년││││91일││││

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