'1300억 손실 신한투자증권, 가시밭길 예고

라임펀드·헤리티지 DLS 징계 2년만에 대규모 금융사고

[아이뉴스24 김지영 기자] 신한투자증권이 1300억원으로 추정되는 대규모 손실을 내면서 전례없는 위기에 직면했다. 리스크 관리 실패에 따른 책임론이 불거지고 있고, 금융지주사의 내부통제기준 마련 의무 위반 여부도 주목된다.

16일 금융투자업계에 따르면 신한투자증권이 최근 1300억원으로 추정되는 유동성공급자(LP) 금융사고를 내면서 내부통제기준 마련과 그 이행 책임 문제가 주목을 받고 있다.

신한투자증권 여의도 TP타워 본사 [사진=신한투자증권]

신한투자증권은 지난 11일 내부 직원의 ETF LP 역할 중 목적에서 벗어난 장내 선물매매로 1300억원의 추정 손실이 발생했다고 공시했다. LP 운용을 담당하는 직원이 자금을 갖고 본래 업무 목적과 관련 없는 선물매매를 하다가 손실이 발생했고, 이를 감추기 위해서 스와프 거래인 것처럼 꾸며내다가 내부에서 2개월 만에 덜미가 잡힌 것이다. 1300억원은 올 2분기 기준 연결 자기자본 5조5257억원의 2%를 넘는 규모며 상반기 당기순이익(2016억원)의 61.7%에 해당한다.

이를 두고 업계에서는 신한투자증권 내부통제 시스템이 제대로 작동하지 않아 대규모 손실이 발생한 것으로 보고 있다. 2개월이 넘는 동안 불법 거래가 이어져 왔음에도 내부통제 시스템이 작동되지 않았으며 스와프 거래로 허위 등록까지 한 것은 담당자 개인 일탈로만 보기엔 무리라는 시선이다.

금융감독원 관계자는 "ETF LP 업무를 하는 증권사 중에서 이 정도 규모의 금융사고가 발생한 것은 처음 본다"고 말했다.

금융투자업자로서 부담 가능한 위험 수준의 결정과 손실허용한도 승인 등 위험관리 체계가 제대로 마련되지 않았을 가능성이 높다는 것이다.

금융감독원은 신한투자증권 사태를 계기로 금융투자업계 전수조사에 나섰으며 이에 따라 김상태 신한투자증권 사장의 책임론도 불거지고 있다. 김 사장은 지난 15일 사내 내부망을 통해 해당 사건으로 책임을 통감한다며 대책 마련에 집중하겠다고 밝혔지만, 사안이 중대한만큼 향후 거취도 불투명할 것이란 전망이 나온다. 김 사장의 임기는 내년 연말까지이나, 최종 관리 책임자인 CEO 책임을 물어야 한다는 의견도 나온다.

이번 사고로 내년 목표로 하고 있었던 국민연금 국내주식 거래증권사 선정도 불발될 것으로 전망된다. 국민연금은 국내주식 일반거래 증권사를 선정할 때 '최근 6개월간 감독기관 조치사항'에 대해 최대 5점 감점을 적용하는데, 금감원의 현장조사를 받게 된 상황에서 해당 항목에서 감점이 불가피하기 때문이다.

신한투자증권은 과거 2019년 라임펀드 사태로 2021년 금융위원회에서 제재를 받아 2022년 2분기부터 국민연금 국내주식 거래증권사에서 제외된 바 있다. 작년 2분기에 다시 국내주식 거래증권사에 포함됐으나 올해 하반기 다시 탈락하면서 자기자본 5조원 이상 초대형 증권사 중 포함되지 않은 곳은 신한투자증권이 유일하다. 신한투자증권은 라임운용 무역금융 펀드와 관련해 이해상충 관리 의무 위반만이 아니라, 독일 헤리지 DLS 부당권유 금지 위반으로 제재를 받기도 했다. 이번 LP 금융사고는 금융투자업자의 기본 조건이라고 할 수 있는 리스크관리의 실패라는 점에서 치명적이라는 평가다.

/김지영 기자(jy1008@inews24.com)