"사람보다 2배 낫네" 유명 헤지펀드, 증권맨 대신 'AI 운용' 투자 수익률 껑충

기사원문보기

호주의 한 투자 회사에서 애널리스트 대신 인공지능(AI)을 활용해 수익률 결과를 비교해 본 결과, 무려 2배의 격차가 나 화제가 되고 있다.

14일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 호주 시드니에 위치한 스타트업 헤지펀드 ‘미노타우르 캐피털’에서는 2024년 8월부터 2025년 1월까지 지난 6개월간 주식 투자 수익률이 13.7%를 기록했다고 전했다.

아르미나 로젠버그(37)와 토머스 라이스(44)가 설립한 투자 회사인 '미노타우르 캐피털'은 세계 내로라하는 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 글로벌 지수 상승률(6.7%)과 비교했을 시 무려 2배 넘게 차이 나는 수치를 기록했다.

무엇보다 이러한 높은 수익률의 비결이 바로 AI인 점이 드러나면서 금융 업계가 술렁이는 모양새다.

해당 회사는 인간 애널리스트를 고용하는 대신 AI 시스템을 설계하고 투자를 일임한 것으로 알려졌다. '미노타우르 캐피털'에 따르면 펀드 투자에 사용된 AI의 비용 또한 경제적인 것으로 드러났다.

로젠버그는 "AI 운용 비용은 초급 애널리스트 연봉과 비교해도 절반 정도밖에 되지 않는다"라며 운영 입장에서도 훨씬 효율적이라고 강조했다.

해당 헤지펀드는 대규모 언어 모델(LLM)을 사용해 매일 약 5000개의 뉴스 기사를 분석한 후 상승 가능성이 높은 글로벌 주식을 지목하는 방식으로 이뤄졌다.

'향후 3년 내에 2배'로 오를 종목이나 '10년 내에 10배' 상승 가능성이 있는 종목을 AI 스스로 선정하여 약 2000단어 분량의 보고서를 만들어냈다.

그러면서 "올해 말까지 해당 펀드는 약 3100만 달러의 규모로 운용될 것으로 예상한다"라고 긍정적인 전망을 드러냈다.

로젠버그는 25살 때 기술 분야 억만장자로 알려진 마이크 캐논-브룩스의 글로벌 주식 포트폴리오를 관리한 이력이 있으며 JP모건에서 호주 소기업 분석 업무를 맡은 바 있다.

이와 같이 AI를 활용한 펀드 수익률이 사람보다 더 낫다는 결과가 속속들이 나오면서 여러 헤지펀드에서는 기술을 활용해 적극적으로 인공지능을 이용하는 방법을 실험 중이다.

다만 AI를 활용한 투자가 장기적으로도 높은 수익률을 유지할 수 있을지에 대해서는 아직 밝혀진 바가 없다. 관리 수수료 역시 1.5%로 높은 축에 속하고, 수익에 대해서는 20%의 운용 수수료를 부과한다는 점도 고객 입장에서는 부담이 될 수 있다.

그렇지만 첫 6개월의 수익률이 13.7%라는 가시적인 성과를 거둔 만큼 금융업계에서도 AI를 활용한 투자 방식이 점점 늘어날 것으로 예상된다.