KB국민은행이 위험가중자산(RWA) 관리망을 촘촘히 다진다. 위험가중자산 중 최대 비중을 차지하는 '신용 RWA'를 기존 월 단위에서 주 단위로 점검하는 시스템을 구축하는게 골자이다.
이환주 국민은행장이 올해 취임한 뒤 본점 차원에서만 실행한 RWA 관리를 전국 영업점 단위까지 확장하고 위험가중자산이익률(RoRWA) 지표를 도입한 것도 같은 맥락이다. 이 같은 행보는 모회사 KB금융지주의 밸류업(기업가치 제고) 프로그램을 적극 지원하기 위함으로 풀이된다.
19일 국민은행에 따르면 '신용RWA 주단위 산출·예측 시스템 구축 개발용역' 제안공고를 내고 제안서를 27일까지 받는다. 용역의 예산은 10억535만원 규모로 종합점수 100점 만점에 기술능력평가(70점)와 업체평가(10점), 가격평가(20점) 등으로 평가가 이뤄진다.
이번 용역은 △KB금융의 2025년 밸류업 방안 실행에 자본비율 관리 강화 및 예측력 정교화 필요 △신용RWA 모니터링 및 적시성 있는 관리를 위해 산출 주기를 월간에서 주간으로 단축 △기타 RoRWA 기반한 자산포트폴리오 최적화 실행 및 경영의사결정 지원 △주단위 산출을 위한 기존 규제기준 신용RWA 산출시스템과 분리된 별도 시스템 구축 등을 목적으로 한다.
특히 이 행장은 최근 임원 회의에서 RWA 가운데 가장 큰 신용RWA 관리를 더욱 철저히 하라는 주문을 재차 한 것으로 전해졌다.
이 행장은 취임 이후 본점 차원에서만 이뤄지던 RWA 관리를 영업점 단위까지 확장하고 고위험 자산 포트폴리오를 조정하면서 RWA 관리에 나서고 있다. 지점 평가항목에 RoRWA를 도입하면서 상대적으로 신용등급이 높고 담보가 확실한 대출을 취급하도록 유도하고 있다.
이는 영업 최전선에서부터 RWA를 효율적으로 관리하기 위한 조치로, 각 영업점에 RWA 규모를 할당하고 이를 평가에 반영하는 방식으로 운영된다. 자본 효율성 제고와 위험자산 관리에 중점을 두는 전략이 깔린 것으로 읽힌다.
RWA는 신용RWA, 시장RWA, 운영RWA의 합계인데, 올 1분기 국민은행의 RWA 규모는 235조9775억원으로 신용RWA(206조7269억원) 비중이 87.6%에 이른다. 시장RWA는 6조1563억원, 운영RWA는 23조943억원이다. RWA 규모가 작년 말(234조4359억원) 대비 1조5416억원 늘었고 여기서 신용RWA 증가폭이 1조709억원으로 70% 가까운 비중을 나타냈다.
이런 수치를 놓고 단순히 RWA가 증가한다는 것이 부정적 의미를 가리키지 않는다. 자기자본이 RWA 증가폭보다 크면 국제결제은행(BIS) 자기자본비율과 보통주자본(CET1) 비율이 높아져 자본적정성이 개선된다. 실제 국민은행의 1분기 기준 BIS비율은 17.50%, CET1 비율은 14.85%로 작년 말보다 각각 0.19%p, 0.35%p 높아졌다.
다만 경기하강 압력에 건전성 우려가 떠오르자 국민은행은 신용RWA 관리를 고도화 하려는 움직임을 보이고 있다. 1분기 6대 은행(국민·신한·하나·우리·NH농협·IBK기업은행) 등의 고정이하여신(NPL) 비율(고정이하여신/총여신)을 보면 국민은행의 올 1분기 NPL비율은 0.40%로 다른 은행보다 높은 수준으로 나타났고 작년 말 대비 0.08%p 상승했다.
현재 금리 인하기를 맞아 은행권은 순이자마진을 늘리기 어렵고 기업의 업황 부진까지 겹쳐 대손비용이 늘어날 가능성이 커지자 RWA 관리로 자본규제 강화에 대처하는 모습이 두드러지고 있다. 더욱이 KB금융은 리딩금융 그룹으로서 압도적 규모의 주주환원을 추진 중이기 때문에 핵심 계열사인 국민은행의 자본적정성 관리는 어느 때보다 중요하다는 평이 나온다.
실제 KB금융은 하반기 발표 예정이던 추가 자사주 매입·소각 자금을 일부 당겨 3000억원을 선제 집행하기로 했다. 더불어 올해 기존 목표보다 1000억원 늘린 1조3400억원의 현금배당을 실시할 계획이다.
이와 함께 국민은행은 환율 변동에 따른 시장RWA 증가 위험에 대응하기 위해 자본시장, 글로벌, 기업투자금융(CIB) 그룹 등 환율과 밀접한 관련이 있는 부문에 대한 모니터링을 강화하고 유관 사업그룹 간 협업체계도 구축했다.
국민은행 관계자는 "위험가중자산 산출 시스템 고도화를 통해 적시성 있는 RWA 관리와 자산포트폴리오 최적화를 도모할 예정"이라며 "CET1, BIS 자기자본비율 등 자본적적성 지표 관리를 위해 RoRWA 지표를 도입하는 등 체계적이고 지속적인 위험가중자산 관리를 진행하고 있다"고 말했다.
한편 신용RWA는 은행이 보유한 대출·채권·투자상품 등의 신용도에 따라 위험가중치를 부여해 산출되고 시장RWA는 금리·환율 등 시장 변동성으로 발생할 수 있는 손실 위험에 대한 가중치를 적용해 값이 나온다. 운영RWA는 은행의 내부절차·시스템·외부사건 등으로 발생할 수 있는 손실 위험에 관한 가중치를 적용해 구한다.
류수재 기자
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