키움증권, AI가 시장에 맞춰 자산배분 … 안정성도 수익도 GO

키우GO 자산배분 랩

키움증권은 시장의 악재와 호재로 변동성을 크게 보일 것으로 예상되는 가운데 '키우GO 자산 배분 랩'을 추천했다. 중동 리스크와 경제가 불확실한 상황에서 변동성이 커질 수 있고 이런 경우 자산 배분을 통해 변동성이 낮은 포트폴리오가 시장 대비 성과가 좋을 확률이 높기 때문이다. '키우GO 자산 배분 랩'은 상관관계가 낮은 자산으로 자산 배분을 해 포트폴리오 변동성을 낮추고 있다.

'키우GO'는 고객의 자산을 키워 간다(GO)는 뜻으로, 키움증권이 자체 개발한 인공지능(AI) 로보어드바이저가 투자 목표와 투자 기간, 투자 예정 금액, 투자자 성향 등을 종합적으로 분석해 고객에게 적합한 자산 배분 포트폴리오를 제공한다. 또한 랩 계좌의 성과 진단, 목표 진단, 자산 진단 등 다양한 형태의 관리 서비스와 전문 상담원과의 예약 상담 서비스 및 입출금·자동이체·해지까지 모든 서비스를 하나의 화면에서 이용할 수 있다.

'키우GO 자산 배분 랩'은 금융위원회와 코스콤이 주관하는 제16차 로보어드바이저(RA) 테스트베드 운용심사에서 통과한 3가지 알고리즘으로 만든 국내 상장지수펀드(ETF)형·달러 ETF형·글로벌 혼합형 상품으로 구성돼 있다. 이 상품은 강화학습 모델(AI 모델)을 통해 시장 상황에 맞춰 투자자 자산을 방어해줄 수 있는 프로텍트 자산과 시장 수익을 따라가며 초과 수익을 목표로 하는 핵심 자산, 시장 대비 변동성이 큰 자산에 투자해 큰 수익을 목표로 하는 위성 자산에 배분해 투자한다.

'키우GO 자산 배분 랩'은 코스콤 테스트베드 사이트에 매일 수익률이 공시되고 있다.

한편 '키우GO 자산 배분 랩'의 10월 초 리밸런싱된 핵심 자산의 비중을 보면 4분기 전망 변화로 달러, 나스닥, 한국, 일본, 중국 비중을 줄이고 미국 S&P500, 금, 독일, 인도 비중을 늘렸다. 위성 모멘텀 모델에서는 저변동성 ETF와 모멘텀 모델 ETF를 편입했다.