4대은행 위기대응 자본 5.7조 더 쌓아야

금융당국이 국내 은행에 추가 자본 확충을 주문하고 나선 것은 최근 실리콘밸리은행(SVB), 크레디트스위스 등 미국과 유럽연합(EU)의 주요 은행이 잇달아 위기에 직면하면서다. 글로벌 금융사에 대한 불안감이 국내로 전염될 가능성은 아직까지는 낮아보이지만, 은행 연체율 상승세가 심상치 않은 모습을 보이는 등 국내외에 잠재된 불안 요인에 대비하기 위함이다.

16일 강영수 금융위원회 은행과장은 브리핑을 통해 "2016년에 도입된 '경기 대응 완충 자본 제도'에 대해 현재까지 0%로 유지했던 것을 2~3분기에 추가 적립하는 방안을 검토하고 있다"며 "해외에서도 예상치 못한 외부 충격에 대비해 상시적으로 자본에 대한 버퍼(완충)를 두도록 하고 있고, 이러한 기본 버퍼를 마련하고 (추가) 위기 대응 버퍼를 마련하는 방안"이라고 설명했다.

금융위와 금융감독원은 지난 15일 열린 제3차 은행 제도 개선 태스크포스(TF) 회의에서 이 같은 경기 대응 완충 자본 제도와 더불어 '스트레스 완충 자본 제도' 도입까지 논의했다.

경기 대응 완충 자본이란 글로벌 금융 규율 제도인 바젤3 자본 규제의 일환이다. 경기가 팽창해 금융 수요가 늘어나며 은행 수익이 날 때 은행에 0~2.5% 추가 자본을 적립하도록 하고, 신용경색이 발생하면 추가 자본 적립 의무를 없애는 구조다. 돈을 잘 벌 때 자본을 쌓았다가, 돈벌이가 시원찮을 때 쌓아뒀던 자본금을 쓸 수 있도록 해 위험으로부터 은행을 보호하기 위한 안전장치다. 당초 2020년께 추가 자본 적립 제도화가 예상됐지만 코로나19 확산으로 인한 불확실성을 감안해 국내 은행권에 이를 적용하지 않았다.

금융당국은 이에 더해 스트레스 완충 자본 제도를 도입한다. 현재 미국 연방준비제도(Fed·연준)와 유럽중앙은행(ECB)은 대형 은행에 대해 스트레스 테스트를 실시하고 은행별로 추가 자본 적립 의무를 차등 부과하는 내용을 골자로 한 스트레스 완충 자본 제도를 실시하고 있다. 이를 도입해 국내 은행에 대해서도 스트레스 테스트를 실시해 결과에 따라 추가 자본 적립 의무를 부과하겠다는 구상이다. 스트레스 완충 자본 적립률은 은행별 상황에 따라 현재로선 2.0% 안팎 수준이 거론된다. 예상치 못한 손실 대비용 '비상금'이라 할 수 있는 '특별대손준비금 적립요구권'도 시행한다.

실제로 국내 은행권은 글로벌 금융 불안에 따른 시장 리스크에 더해, 원화대출 연체율 상승이라는 이중고에 직면하고 있다. 이날 금감원에 따르면 지난 1월 말 국내 은행 원화대출 연체율은 0.31%를 기록해 전년 1월 말 0.23% 대비 0.08%포인트 올랐다. 특히 전월 말 대출잔액 대비 이달 신규 연체 발생액으로 산출되는 신규연체율은 0.09%로 전년 동월(0.04%) 대비 두 배 넘게 올라갔다.

국내 은행들은 이 같은 금융당국 가이드라인에 맞춰 지난해 9월 말 기준 12.26%인 보통주 자본 비율을 14.5% 수준까지 끌어올려야 할 것으로 전망된다. 금융당국 관계자는 "대형 은행에 적용되는 기본 규제 비율 8.0%에 경기 대응 완충 자본 2.5%, 스트레스 완충 자본 2.0% 등을 더한 12.5%가 규제 출발점이 될 가능성이 현재로선 높다"고 설명했다. 국내 4대 은행 보통주 자본 비율은 지난해 9월 말 기준 신한(13.98%),KB국민(13.96%), 하나(14.52%), 우리(12.42%) 순이다. 하나은행을 제외한 나머지 은행들이 보통주 자본 비율을 14.5% 수준으로 끌어올리기 위해 필요한 추가 보통주 자본 규모는 신한은행 9811억원, 국민은행 1조2254억원, 우리은행은 3조5813억원으로 추산된다.

[한우람 기자 / 채종원 기자]