교보증권이 낮은 위험이 있는 주가연계파생결합사채(ELB)를 발행했다.
4일 교보증권에 따르면 이번 사채의 모집 예정 총액은 50억원이었지만 실제 청약 금액은 18억원으로 집계돼 부분 납입 방식으로 발행이 확정됐다. 총청약 건수는 1건이며 청약과 배정 비율은 36%, 증권당 발행가액은 1만원이다. 만기일은 2029년 1월4일이다.
쿠폰 지급조건은 모든 기초자산의 해당 차수 쿠폰 지급 평가가격이 각 최초 기준가격의 85% 이상인 경우다. 이 조건을 충족할 경우 액면금액의 0.405%가 지급된다.
해당 파생결합사채는 기초자산으로 KOSPI200 지수를 연계한 상품으로 1증권당 액면가와 발행가액은 각각 1만원이다.
아울러 해당 사채는 비상장 상품으로 한국예탁결제원을 통한 전자 등록 방식으로 발행되며 자동 조기상환 조건 충족 시 원금이 지급되는 구조다.
기초자산의 만기 평가가격이 기초자산 모두 최초 기준가격의 95% 이상인 경우에만 액면금액 전부가 상환된다. 기초자산의 만기 평가가격이 어느 한 기초자산이라도 최초 기준가격의 95% 미만일 경우에는 액면금액에 만기 평가가격 대비 최초기준가격 비율을 곱한 금액이 상환된다. 투자자 요청에 따른 중도상환, 발행사의 지급 불이행 등의 이유로 추가 손실이 발생할 수 있다.
교보증권 관계자는 "이번 발행을 통해 조달한 자금을 기초자산 관련 선물·옵션 등 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 매매 재원으로 사용할 예정"이라고 말했다.
김지영 기자
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