어피닛, 서울대와 'AI 신용평가 정교화 기술' 공동 특허 출원

[이데일리 신하연 기자] 코스닥 상장을 추진하고 있는 인공지능(AI) 금융 플랫폼 어피닛(AFINIT)이 서울대학교와 대출 미승인 고객의 데이터 공백을 보완해 신용평가를 정교화하는 AI 기술을 개발하고 공동 특허 출원에 나섰다.

어피닛은 서울대학교산학협력단과 AI 기반 신용평가 기술에 대한 특허를 공동 출원했다고 3일 밝혔다. 이번 특허는 양측이 지난해 개발도상국의 금융 포용성 확대를 목표로 시작한 ‘AI 기반 금융 프레임워크’ 공동 연구의 첫 결과물이다.

어피닛, 서울대와 'AI 신용평가 정교화 기술' 공동 특허 출원

이번 기술은 기존 신용평가 시스템에서 대출이 승인되지 않은 고객의 실제 상환 능력을 확인할 데이터가 축적되지 않는 문제를 보완하는 데 초점을 맞췄다. 승인 고객은 이후 상환이나 연체 여부가 데이터로 남지만 미승인 고객은 실제 상환 능력을 검증하기 어렵다는 점에 착안했다.

어피닛과 서울대 연구팀은 이를 해결하기 위해 3단계 전환 절차를 개발했다. 우선 AI가 기존 심사 규칙과 동일한 판단을 내리도록 학습시킨 뒤 과거 데이터를 활용해 새로운 판단 기준을 시뮬레이션한다. 이 과정에서 부도율뿐 아니라 이자수익과 원금 회수, 손실 및 비용 등을 함께 반영해 승인과 거절에 따른 손익을 검증한다.

이후 기존 기준에서 미승인된 고객 가운데 상대적으로 안전하다고 판단되는 일부를 시범 승인해 실제 상환 데이터를 확보한다. 이를 다시 AI 학습에 반영해 심사 기준을 정교화하고, 데이터로 상환 능력이 확인되는 고객군을 단계적으로 확대하는 방식이다.

어피닛은 이번 기술을 인도에서 운영하는 AI 금융 플랫폼 ‘트루밸런스(True Balance)’의 심사 시스템에 단계적으로 적용할 계획이다. 트루밸런스는 대안신용평가시스템(ACS)을 기반으로 금융사와 고객을 연결하는 플랫폼으로, 인도에서 결제와 소액대출, 보험 등 금융상품 추천·매칭, 공과금 납부, 선불충전 등의 서비스를 제공하고 있다.

어피닛은 지난 2014년 설립 이후 인도의 중·저신용자 및 금융 소외계층을 대상으로 사업을 확대해왔다. 현재 트루밸런스를 통해 인도 전역의 95% 이상 지역에 서비스를 제공하고 있으며 비은행금융회사(NBFC) 및 선불결제수단(PPI) 라이선스를 보유하고 있다. 회사는 이번 기술을 향후 신흥시장으로 사업을 확대하는 과정에서도 활용할 계획이다.

신재혁 어피닛 AI 리드는 “서울대와 함께 시작한 연구가 1년 만에 실제 특허 출원으로 이어졌다”며 “부도율 예측만 학습하고 심사 결정은 학습하지 않았던 신용 평가 시스템의 오래된 한계를 풀어낸 기술로, 그동안 기술의 한계로 거절당하던 고객들에게도 더 정확한 심사를 제공할 수 있는 길을 열었다”고 말했다.

서울대 관계자는 “그동안 한 번도 금융 서비스를 누리지 못했던 고객들에게도 안전하게 적용할 수 있는 심사 정책 개선 방법을 찾는 것이 이번 연구의 핵심이었다”고 말했다.

신하연 (summer1@edaily.co.kr)