"해외 사모대출 익스포저 56조원…관리 가능 수준"

사진=뉴스1

미국 사모신용 시장 부실화 우려가 확산하고 있는 가운데 국내 금융사와 연기금 등의 해외 사모대출 관련 익스포저(위험노출액)가 약 56조원 수준인 것으로 나타났다.

26일 금융위원회와 금융감독원, 재정경제부 등 관계부처에 따르면 올해 2월 말 기준 금융권과 연기금 등의 해외 사모대출 투자 규모는 각각 30조5000억원, 25조4000억원으로 집계됐다. 사모대출 투자 규모는 2023년 총 40조7000억원에서 2024년 46조3000억원, 2025년 55조9000억원으로 증가하다 올해 관련 이슈가 확산하면서 소폭 감소세를 보였다.

이번 조사는 미국발 사모대출 위기가 국내로 확산할 조짐을 보이자 이뤄졌다. 대상은 금융권과 국민연금기금, 사립학교교직원연금 등 연기금 5곳과 한국교직원공제회, 대한지방행정공제회 등 공제회 9곳을 비롯해 한국투자공사 등이 포함됐다. 해외 사모대출 펀드와 기업성장집합투자기구(BDC), 대출채권담보부증권(CLO) 등 평가액을 기준으로 산정했다.

금융업권별로는 보험이 20조6000억원(67.4%)으로 가장 많았고 상호금융(중앙회) 4조7000억원(15.2%), 증권 2조8000억원(9.3%), 은행 2조원(6.5%) 등의 순이었다. 지역별 비중은 미국 58.4%, 유럽 30.7%, 기타 지역 10.9%다. 주요 위험 요인으로 지목된 IT 업종 비중은 14.8%로 투자자가 환매를 요청할 수 있는 개방형 구조는 전체 투자 규모의 9.8% 수준이다.

연기금 등의 사모대출 투자 비중은 전체 운용자산의 1.2% 수준으로 나타났다. 지역별로는 미국 63%, 유럽 32%, 기타 지역 5%다. IT 업종에 대한 투자 비중은 21.8%로 투자자가 환매를 요청할 수 있는 개방형 구조는 전체 투자 규모의 4.7% 수준으로 높지 않다.

금융당국은 "금융권은 해외 사모대출에 투자 중인 금융회사가 일부에 한정되고 총자산 대비 비중이 미미하며 개방형 투자 비중이 높지 않아 환매 급증에 따른 유동성 리스크가 크지 않은 점 등을 종합할 때 리스크는 충분히 관리 가능하다"며 "연기금 등 또한 운용자산 대비 비중이 높지 않고 투자 지역 및 차주 업종 비중 등이 금융권과 대체로 유사하다"고 설명했다.

정부는 해외 사모대출 투자 현황에 대한 수시 모니터링을 진행하는 한편 관련 부처 간 긴밀한 협력 체계를 유지하며 대응할 방침이다.

임지희 머니투데이방송 MTN 기자