AI와 0.001초 단타 거래 결합, 억만장자 된 수학자

"거래량 폭증하면 0.3초 뒤 상승"
알고리즘 통해 하루 수천번 거래

최근 미국과 영국 금융권의 관심이 인공지능(AI) 기반 알고리즘 트레이딩 업체인 XTX마켓에 쏠리고 있다. 공시 자료에 따르면 이 회사는 지난해 매출 53억달러(약 7조8138억원), 영업이익 23억달러를 올렸다. 전년 대비 매출은 44%, 영업이익은 33% 증가했다. 영국 사업 부문만 집계한 것으로 아직 지난해 실적을 공개하지 않은 싱가포르 법인까지 합하면 더 많은 돈을 벌었을 것으로 예상된다.

이 회사는 러시아 태생의 수학 천재 알렉스 게르코(사진)가 창업했다. 동구권 몰락 전 모스크바에서 태어난 게르코는 영재 수학 학교를 졸업한 뒤 수학 박사학위를 취득했다. 도이체방크에서 트레이더로 금융권에 몸담았던 그는 2000년대 초 영국 런던으로 이주해 2015년 XTX마켓을 설립했다. XTX는 행렬 연산을 나타내는 수식이다. XTX마켓이 승승장구하며 게르코는 2023년 영국 납세자 1위에 올랐다.

XTX마켓은 초단기 고빈도(high frequency) 거래에 AI를 활용한 초단기 예측을 결합해 수익을 낸다. 거래 대상은 주식, 채권 등 다양하다. 게르코가 AI 개발자들과 함께 세운 이 회사의 알고리즘은 과거 시장 데이터를 학습해 인간이 이해할 수 없는 복잡한 인과관계를 찾아낸다. “A주식 거래량이 짧은 시간에 폭증하면, 0.3초 뒤에 가격이 소폭 상승한다” 같은 추론을 내놓는다. 이를 바탕으로 XTX마켓은 하루 수천 번의 단기 거래를 통해 조금씩 수익을 올린다. 월스트리트저널에 따르면 XTX마켓의 하루 평균 거래 규모는 2500억달러(약 368조5250억원)에 달한다.

AI와 함께 초단기 고빈도 거래가 양대 축인 만큼 거래 속도에서 비교 우위를 점하기 위한 노력도 벌이고 있다. 1밀리초(㎳·0.001초) 단위로 매수 호가와 매도 호가 사이의 차익을 실현하기 위해서다. XTX마켓은 광케이블 대신 마이크로파를 사용하는 통신망을 구축하고, 10억달러(약 1조4747억원) 이상 투자해 핀란드에 5개의 전용 데이터센터를 짓는다.

손주형 기자 handbro@hankyung.com