"0.3초 뒤 가격 오른다"…AI를 '돈복사기'로 바꾼 '수학 괴짜'

AI 트레이딩 기업 ‘XTX 마켓’
영국서만 작년 매출 7.8조원
딥러닝…예측 정확도 높여
밀리초 단위로 ‘초단타 거래’
일평균 거래액 368.5조원

영국 런던 XTX마켓 사무실에 있는 아폴로11 지휘선 복제품. 알렉스 게르코 XTX마켓 설립자의 '괴짜성'을 보여준다. WSJ 제공

러시아(옛 소련)에서 태어난 ‘수학 괴짜’ 알렉스 게르코는 인공지능(AI) 기반 트레이딩(금융거래) 시스템을 개발해 영국을 대표하는 억만장자가 됐다. 그는 챗GPT, 제미나이 등 AI 챗봇에 주식, 채권 등 종목을 추천해달라고 하는 것과 전혀 다른 방식을 활용했다. 일확천금을 노리기보단 ‘초단기 고빈도’ 거래로 잔고를 쌓아왔다.

최근 월스트리트저널(WSJ) 보도에 따르면 게르코의 트레이딩 기업 ‘XTX 마켓’은 올해 핀란드에서 5개의 데이터센터 중 첫 번째 시설을 가동할 계획이다. 금융업계가 통상 데이터센터를 임차해 사용하는 것과 달리, 그의 회사는 10억달러(약 1조4747억원) 넘게 투자해 직접 짓고 있다. XTX마켓의 사업 구조에서 데이터센터가 얼마나 중요한 역할을 하는지 보여주는 사례다.

알렉스 게르코. WSJ 제공

XTX마켓은 AI 기반의 가격 예측을 활용해 주식, 채권, 원자재, 암호화폐 등 다양한 금융상품을 거래하고 있다. 돈을 버는 구조는 일반적인 마켓메이킹(매수-매도 호가 차익) 기업과 다르지 않다. 밀리초(0.001초) 단위로 매수 호가와 매도 호가 사이의 차익(스프레드)을 실현하는 방식이다. 광케이블 대신 마이크로파를 사용하는 통신망을 구축하거나 거래소 바로 옆에 서버를 설치하는 등 업계에서 속도 경쟁이 벌어진 배경이다.

속도의 한계에 다다르자 XTX마켓은 예측 정확도라는 새 카드를 꺼내 들었다. 스프레드 이익을 안정적으로 거둘 수 있도록 예측 알고리즘을 활용하는 것이다. XTX마켓에는 어떤 자산을 언제 사고팔지 결정하는 ‘전통적인 트레이더’가 없다. 대신 밀리초 단위로 시장을 예측하는 알고리즘을 감독한다. 시장 패턴에서 벗어난 움직임을 포착한 뒤 가격이 정상으로 되돌아갈 확률을 계산하는 방식의 전략도 펼치고 있다.

XTX마켓의 알고리즘은 딥러닝(인공신경망 기반 기계학습)을 기반으로 한다. 과거 시장 데이터를 학습하면서 인간이 이해할 수 없는 복잡한 인과관계를 찾아내는 것이다. 가령 “A 주식 거래량이 짧은 시간에 폭증하면, 0.3초 뒤에 가격이 소폭 상승한다”와 같은 추론을 내놓는 셈이다. 정확성을 높일수록 소액이라도 수익을 안정적으로 낼 수 있다. 거래를 수천번 반복하면서 이익을 차곡차곡 쌓아나간다. WSJ에 따르면 XTX마켓은 하루 평균 2500억달러(약 368조5250억원) 규모로 거래한다.

공시자료에 따르면 XTX마켓은 지난해 영국 사업 부문에서 매출 53억달러(약 7조8138억원)를 기록했다. 전년 대비 44% 증가한 규모다. 영업이익은 33% 증가한 23억달러로 집계됐다. 아직 재무 상태를 공개하지 않은 싱가포르 법인까지 고려하면 더 많은 돈을 벌었을 것이라 예상된다.

손주형 기자 handbro@hankyung.com