API 활용 가상자산 불공정거래 속출…금감원, 엄정조치 경고
13일 금융감독원에 따르면 최근 가상자산 거래시장에 API를 활용한 불공정거래 행위가 두루 적발되고 있다. API는 맞춤형 주문 실행, 실시간 시장 데이터 조회, 계좌 정보 조회 등의 기능을 제공해 가상자산·주식 거래에서 널리 활용되는 프로그램이다. 가상자산 시장에서 이용자가 거래소 매매시스템에 직접 접속하지 않고도 사전에 설정한 조건에 따라 자동으로 주문·매매할 수 있는 게 최대 장점으로 꼽힌다. 한편으로 API로 시장가 매수·매도를 반복해 이용자들의 매매를 유인하거나 거래가 활발한 듯한 외관을 형성하는 악용 사례도 두루 나오고 있다.
이에 금감원은 API 이용자와 일반 시장참여자 모두에게 주의를 당부했다.
우선 API 이용자에게는 단주매매, 가장매매 등 과도한 이상주문이 불공정거래에 해당될 수 있다고 강조했다. API를 이용한 과도한 단주매매는 인위적인 거래현황을 꾸미는 데 해당할 수 있다. 이 과정에서 자신의 매수·매도주문이 상호 체결될 경우 가장매매에 해당할 수도 있다. 또 매매를 유인할 목적으로 체결가능성이 희박한 주문을 제출하고 취소하는 행위를 반복할 경우 허수 주문으로 간주될 수도 있다. 금감원은 이를 시세조종 행위에 해당할 수 있다고 설명했다.
금감원 관계자는 "이용자는 가상자산 커뮤니티, SNS 등에서 공유되는 고빈도 단주매매 코드를 무분별하게 사용해 거래량과 가격을 과도하게 변동시키지 않도록 유의해야 한다"고 지적했다.
이와 함께 시장상황 급변 시 자동매매에 따른 리스크도 수시로 관리할 필요가 있다고 제언했다. API 거래 조건을 사전에 설정해 놓은 후 시장상황이 급변하면 의도치 않게 손실을 일으킬 수 있어서다. 이에 미리 설정한 매매조건과 현재의 시장 상황을 수시로 모니터링할 필요가 있다는 설명이다.
일반 시장참여자에게는 과도한 API거래로 발생하는 시장 변동성 확대를 유의해야 한다고 지적했다. 가령 특별한 이유 없이 고빈도로 거래가 체결되면서 가격이 급상승하는 가상자산의 경우, API를 활용한 시세조종 세력이 개입했을 가능성이 높다는 설명이다. 이에 가상자산 추종매매는 자제해야 한다는 게 금감원의 권고다. 특히 'OO시 경주마' 시간대에 고빈도 API가 가장 많이 작동하는 만큼, 거래소별 가격 초기화 시점에는 이 같은 인위적인 가격상승에 주의해야 한다는 제언이다.
아울러 금감원은 API 키(Key)를 유출해선 안 된다고 강조했다. API 키는 가상자산 등 거래 과정을 위해 본인인증을 거쳐 발급되는 거래지시 수단이다. 만약 API 키가 타인에게 유출돼 불공정거래나 자금세탁 행위 등에 연루될 경우 의도치 않게 본인도 공범으로 형사처벌 될 수 있다.
금감원 관계자는 "불공정거래 가능성이 있는 API주문에 대해서는 정밀한 시장감시 기준을 마련하는 등 거래소의 모니터링 역량을 지속 강화해 나가겠다"며 "매매유인을 위해 API를 이용해 과도하게 매매를 반복한 계정이 확인되는 경우 신속히 기획조사를 실시해 엄정 조치하는 등 건전한 시장질서 확립을 위해 지속 노력하겠다"고 밝혔다.