가상자산 시세조종하는 프로그램 자동 매매에 철퇴…금감원, 기획조사 나서

13일 불공정거래 소비자 유의 당부
API거래, 전체 거래대금 30%넘게 차지

[자료=금융감독원]

금융감독원이 가상자산 시장에서 자동매매 프로그램(API)을 활용한 시세조종 행위에 대해 기획조사에 나서겠다고 밝혔다.

금감원은 13일 API를 악용한 주요 불공정거래 사례를 공개하고 투자자 유의사항을 안내했다. API란 거래소 매매시스템에 직접 접속하지 않고도 사전에 설정한 조건에 따라 자동으로 주문·매매할 수 있는 응용프로그램이다. 현재 가상자산 시장에서 API를 통한 거래는 전체 거래대금의 30%대를 차지할 정도로 보편화돼 있다.

금감원에 따르면 대표적인 불공정거래 수법은 소액의 시장가 매수·매도를 반복해 거래 성황 외관을 인위적으로 만드는 방식이다.

혐의자 A는 API로 5000원~1만원 규모의 시장가 주문을 반복 제출해 거래가 활발한 것처럼 위장한 뒤 수동으로 지정가 고가매수를 병행해 시세를 끌어올렸다. 이후 일반 투자자가 유입되자 보유 물량을 처분해 차익을 실현했다.

목표가를 미리 설정하고 가격을 끌어올리는 수법도 확인됐다. 혐의자 B는 매수단가보다 현저히 높은 가격에 매도 주문을 먼저 걸어두고 API로 고가매수를 반복 제출해 시세를 목표가까지 견인하는 방식을 수차례 반복했다.

이밖에 현재가 대비 낮은 금액대에 대량의 허수 매수 주문을 제출했다가 취소하는 방식으로 매수 대기물량이 풍부한 것처럼 위장하거나, 다수 계정을 연계해 서로 매수·매도를 주고받는 통정매매로 거래량을 부풀리는 사례도 적발됐다.

금감원은 API 이용자들에게 커뮤니티·사회관계망서비스(SNS)에서 공유되는 고빈도 단주매매 코드를 무분별하게 사용하지 말 것을 당부했다. 자신의 주문이 단주매매·가장매매 등 이상 주문으로 분류돼 불공정거래로 간주될 수 있다는 이유에서다.

일반 투자자에게는 특별한 이유 없이 거래량과 가격이 단기 급등하는 가상자산에 대한 추종매매 자제를 권고했다. 특히 거래소별 가격 초기화 시점에 고빈도 API 거래가 집중되는 만큼 이 시간대 급등에 각별한 주의가 필요하다고 강조했다. 금감원은 추종매매 이후 시세가 급락할 경우 단기간에 가격이 회복되는 경우가 드물어 투자 피해로 이어질 가능성이 높다고 경고했다.

API Key 관리에 대한 당부도 이어졌다. 금감원은 API Key가 타인에게 유출될 경우 자금세탁 등 불법행위에 의도치 않게 연루돼 공범으로 형사처벌을 받을 수 있다며 엄격한 관리를 촉구했다.

금감원은 “과도한 반복매매 계정이 확인되는 경우 기획조사를 신속히 실시해 엄정 조치하겠다”고 밝혔다.