환율 뛰자 은행들도 '비상대응'… 자본적정성 유지 총력전

KB금융, 환헤지 등 적극 나서
신한, 상시 위기대응체계 가동
하나, 민감업종 리스크 관리 강화
우리, 매주 협의회 열어 논의

중동 사태로 국제유가가 배럴당 110달러를 찍으면서 국내 금융시장이 요동을 쳤다. 19일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일보다 17.9원 오른 1501.0원에 주간거래를 마쳤다. 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에 환율 정보가 표시돼 있다. 뉴스1

중동발 지정학적 리스크로 원·달러 환율이 요동치면서 국내 주요 금융지주들이 일제히 비상 대응 체계를 가동하고 있다. 은행권은 고환율 자체보다 상승 속도에 주목하며, 자본적정성 사수와 유동성 확보를 위해 전방위 리스크 관리에 돌입했다.

19일 서울외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일보다 17.9원 오른 달러당 1501.0원에 장을 마감했다. 이에 은행들은 컨틴전시 플랜에 따라 신속히 대응에 나선 모습이다.

KB금융은 25년 간의 변동성 데이터를 바탕으로 그룹 차원의 선제적 대비에 나섰다. 투자손익 이외에 외화환산 손익을 최소화하기 위해 적극적인 환헤지를 실시하고, 계열사별 외환 포지션 노출도를 정밀 관리하고 있다. KB국민은행은 자본적정성 지표인 보통주자본비율(CET1), 국제결제은행(BIS) 자본비율 방어를 위해 위험가중자산이익률(RoRWA) 지표를 도입한 바 있다.

신한금융은 명확한 수치 기반의 위기 대응 체계를 상시 가동 중이다. 환율이 전일 대비 2% 이상, 또는 10일 이내 5% 이상 변동할 경우를 '위기 상황'으로 간주한다. 환율 급변 시에는 모니터링을 강화하고, 외화 익스포저 조정 등 주요 대응 방안을 신속히 논의·실행해 변동성 확대를 최소화하고 있다. 추가적인 환율 상승 환경이 가시화될 경우에는 환율과의 상관관계를 감안해 금리 등 경제지표 시나리오를 재설정하고 영향 점검에 나설 방침이다.

하나금융은 환율 급등에 따른 BIS 비율 하락에 대비해 보수적인 자산운용 기조를 유지하기로 했다. 특히 석유화학, 항공 등 유가와 환율에 민감한 업종 내 저신용 차주를 대상으로 신용 리스크 관리를 강화했다. 외화예금 동향을 실시간 모니터링하며 단기 자금경색 가능성에도 대비하고 있다.

우리금융은 달러당 1300원대부터 운영해온 위기관리대책 조직을 한층 강화했다. 환율이 1500원 수준을 상회할 경우 '위기대응협의회'를 매주 개최하기로 했다. 지난 2022년 이후 환율 민감도를 지속적으로 축소해온 결과 자본비율 변동성은 완화된 상태지만 고환율 고착화에 대비해 산업별 특별점검을 병행하고 있다.

농협금융 역시 전사 차원의 RoRWA 관리를 통해 리스크 대비 수익성을 제고하고 있다. 자회사별 외화자금 조달 현황을 상시 점검하는 동시에 CET1 비율에 미치는 영향을 정기적으로 분석하며 자본 적정성 유지에 총력을 기울이고 있다.

은행권에선 환율의 완만한 상승은 감내할 수 있으나 단기 급등은 리스크 관리 부담을 키울 것으로 우려하고 있다. 현재까지는 자본적정성과 유동성 지표가 관리가능한 범위 안에 있지만 중동 서태가 장기화될 경우 시나리오 재설정이 불가피하다.

금융권 관계자는 "고환율이 '뉴노멀'이 된 상황에서 시장 변동성에 대한 경계감을 늦추지 않고 있다"며 "향후 경제지표 변화에 따른 영향을 점검해 적시에 대응해 나갈 것"이라고 강조했다.

stand@fnnews.com 서지윤 박문수 기자