키움증권, 알고리즘 활용 시장추세 따라 채권·주식 비중 조절

키움 ROKI Momentum 로보어드바이저 랩

올해 글로벌 금융시장 환경은 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 완만한 기준금리 인하, 인공지능(AI)으로 인한 경제 성장으로 우호적일 것으로 예상되는 가운데, 지난해처럼 산업과 종목별로 'K자형 양극화' 현상이 일어날 전망이다.

키움증권은 '키움 ROKI Momentum 로보어드바이저 랩'을 추천한다. 거시경제 변수가 안정적일 것으로 예상되는 가운데, 투자자들은 실적 성장을 증명하는 기업들에 집중 투자할 것이다. 이에 따라 전 세계적으로 풍부해지는 유동성은 모멘텀 투자에 좋은 환경이기 때문이다.

'키움 ROKI Momentum 로보어드바이저 랩'은 금융위원회와 코스콤이 주관하는 제2차 로보어드바이저(RA) 테스트베드 운용 심사를 통과했다. 이 랩 상품은 모멘텀 전략을 기반으로 한 알고리즘을 활용해 시장 추세에 따라 채권과 주식 등의 비중을 조절하고 있으며, 이 상품의 핵심은 시장의 자금 혹은 관심이 집중되는 종목을 데이터로 판별하고 상승 탄력이 붙은 종목에 투자를 해 승률을 높이는 전략을 취하고 있어 'K'자형 환경에 적합한 상품으로 꼽힌다.

'키움 ROKI Momentum 로보어드바이저 랩'은 코스콤 테스트베드(ratestbed.kr) 사이트에 매일 수익률이 공시되고 있으며, 일임보수(1.0%)를 제외한 포트폴리오 내 모든 종목의 매매 수수료를 수취하지 않는다.

한편 '키움 ROKI Momentum 로보어드바이저 랩'의 1월 초 리밸런싱된 자산의 비중을 보면 삼성전기·롯데관광개발 등이 편출된 반면 삼성전자·두산에너빌리티·한국항공우주·셀트리온 등이 편입됐으며, 초단기국채 상장지수펀드(ETF)를 통해 변동성을 제어해 포트폴리오를 운용 중이다.