금감원, 코인 불공정거래 ‘분 단위’ 감시… ‘초단기’ 시세조종도 막는다

금융감독원이 디지털자산 불공정거래 감시 체계를 기존 일 단위에서 '분 단위'로 강화한다.

26일 관련업계에 따르면 금감원은 초단기 시세조종과 같은 불공정거래를 적발하기 위해 거래 기록을 분 단위로 모니터링할 수 있는 분석 알고리즘을 개발 중이다. 이를 위해 약 2억원을 들여 가상자산 분석 플랫폼 서버도 연내 증설할 계획이다.

이번 개발하는 알고리즘은 여러 이상거래 패턴을 미리 학습해 단기 시셎종 등 불공정 거래 시도가 발생할 경우 자동으로 적발해 준다. 그동안 인력 등의 한계로 주로 거래일 단위로 감시하던 금감원은 가상자산 시세조종이 짧으면 10분 이내 차익 실현까지 마무리되는 점을 감안해 감독역량을 강화한다.

거래소 차원에서 이상거래를 적출해 금융당국에 통보하는 등의 절차가 있지만, 감독 당국이 직접 모니터링 해야 한다는 목소리가 커지면서 이에 대응한 것으로 풀이된다.

지난해 7월 가상자산이용자보호법 시행 이후 금융당국의 가상자산 불공정거래 제재가 이뤄지고 있지만, 불공정거래 수법도 점차 다양해지고 있다.

금감원이 국회 정무위원회 이헌승 의원실에 제출한 자료에 따르면 지난해 가상자산이용자보호법 시행 이후 지난달까지 금융당국이 적발한 가상자산 불공정거래 혐의 건수는 총 21건이다. 이 중 16건이 검찰에 고발·통보됐다.

올해 초 금융당국이 거말에 고발한 사례를 보면, 혐의자는 특정 가상자산을 선 매수한 뒤 단시간에 반복적으로 매수주문을 제출해 거래량이 급등한 것처럼 조작, 가격이 오르자 매수 물량을 전량 매도해 차익을 얻었다. 이 같은 과정은 대부분 10분 이내에 모두 이뤄졌고, 혐의자는 수억원 규모의 부당 이득을 거뒀다.

이밖에 특정 시점에 가상잣나 물량을 대량 매집해 가격을 빠르게 상승시키는 '경주마' 수법이나 거래소가 거래유의 종목으로 지정해 입출금이 중단된 종목 시세를 조종하는 '가두리' 수법 등도 나왔다.

금융당국은 현재 준비 중인 가상자산 2단계 법안에 이 같은 불공정거래 감독 체계를 강화할 방안 등을 담아 연내 국회에 제출할 계획이다.

김남석 기자 kns@dt.co.kr

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