연 51% 수익? "내 돈 맡길게"…퇴직연금, 로봇이 사람보다 잘 굴렸다

NH證 RA 가입자 평균 수익률 '연 환산 12%'
가입자 96% 수익구간…연 51% 수익사례도

챗GPT로 생성한 그림.

알고리즘·빅데이터 분석 등으로 퇴직연금을 굴리는 로보어드바이저(RA)가 상용화 7개월차에 접어든 가운데 자사 RA의 성적을 공개한 증권사가 나왔다.

7일 NH투자증권에 따르면 이곳 퇴직연금 RA 가입자들의 평균 수익률은 지난달 31일 기준 연 환산 12%로 집계됐다. 최대 수익을 본 가입자는 지난 4월29일 가입해 연 환산 51%(누적 17.54%)의 수익률을 냈다. 금융감독원이 집계한 전체 퇴직연금의 지난해 연간 수익률이 4.77%에 그친 점을 감안하면 RA가 사람보다 많은 수익을 낸 셈이다.

NH투자증권은 자사 퇴직연금 RA 가입자들의 96% 이상이 수익구간에 있다고 설명했다. 손실구간에 머문 나머지의 평균 손실률은 0.39%로 약보합을 기록했다. NH투자증권 관계자는 "손실 가입자들의 가입시기가 모두 지난달"이라며 "이 기간 발생한 증시 변동성에 따라 일시적 영향을 받은 것으로 풀이된다"고 말했다.

이어 "지난달 31일 기준 퇴직연금 시장의 수익률 상위 RA 알고리즘 15개 중 13개가 자사 RA"라며 "단순히 계산식에 집중하기보단 주가의 회귀 특성을 분석해 초과수익을 추구하는 등 여러 변수를 찾고 최적화하는 '변수 중심 알고리즘'을 설계하는 데 힘썼다"고 했다.

퇴직연금 RA는 지난 3월 금융위원회가 혁신금융서비스(규제샌드박스)로 지정한 상품이다. 금융위는 RA 가입금액 한도를 개인형퇴직연금(IRP) 계좌당 연간 900만원으로 정하고, 미사용 한도를 다음해로 이월하도록 규정했다.

가입자들은 출시 초기 반신반의했지만, RA가 실제로 수익을 올려주자 가입금액을 한도까지 채우는 이들이 느는 추세다. 지난달 말 NH투자증권 RA 가입자의 47%는 100만~200만원, 18%는 800만~900만원, 9%는 400만~500만원을 RA에 맡겼다. 1980~2010년 출생한 MZ세대는 자신의 퇴직연금 자산의 약 35%를 RA로 굴리는 것으로 나타났다.

NH투자증권은 "RA 알고리즘 설계과정에서 데이터앤애널리틱스 등 전문기업들과 협업을 지속하고 있다"며 "퇴직연금을 통해 검증한 로보어드바이저 기술을 여러 사업부문에 적용할 방침"이라고 밝혔다.

성시호 기자 shsung@mt.co.kr