부도 위험 미리 관리… 9월부터 '장외파생거래' 상품 증거금 적용

개시증거금 138개·변동증거금 163개...대신증권 등 4개 신규 적용

사진=뉴스1

9월부터 1년간 총 301개 금융회사가 비청산 장외파생상품거래에 대한 증거금 교환제도를 적용받는다.

금융감독원은 14일 개시증거금 적용 138개사와 변동증거금 적용 163개사를 발표했다.

증거금 교환제도는 중앙청산소(CCP)에서 청산되지 않는 장외파생상품거래에 대해 거래당사자간 증거금(담보)을 사전에 교환하도록 하는 제도다. 장외파생거래에 따른 시스템리스크의 체계적 관리를 위해 2017년 3월부터 시행하고 있다.

증거금은 개시증거금과 변동증거금으로 구분된다. 개시증거금은 거래시점에 거래상대방의 미래 부도 위험을 관리하기 위해, 변동증거금은 일일 익스포저를 관리하기 위해 교환하는 담보다.

적용대상은 매년 3·4·5월말 비청산 장외파생거래 명목잔액 평균이 기준금액 이상인 금융회사에 대해 당해 9월1일부터 1년간 적용된다. 금융위원회로부터 금융업 인허가를 받은 회사 중 금융감독원의 검사대상기관인 회사가 대상이다.

개시증거금 적용대상은 총 138개사로 이 중 금융그룹 소속 금융회사는 114개사다. 거래규모별로는 10조원 이상 70조원 미만이 46개사로 가장 많고, 300조원 이상이 41개사, 100조원 이상 200조원 미만이 32개사 순이다.

업종별로는 증권회사가 52개사로 가장 많고, 은행 35개사, 기타(금융지주사, 저축은행, 신용정보사 등) 29개사, 보험회사 22개사 순으로 나타났다.

변동증거금 적용대상은 총 163개사로 이 중 금융그룹 소속 금융회사는 128개사다. 거래규모별로는 3조원 이상 10조원 미만이 25개사, 10조원 이상 100조원 미만이 55개사, 100조원 이상 200조원 미만이 32개사, 200조원 이상 300조원 미만이 10개사, 300조원 이상이 41개사다.

업종별로는 증권회사가 63개사로 가장 많고, 은행 39개사, 기타 32개사, 보험회사 29개사 순이다.

이번 적용에서 대신증권 등 총 4개사에 대해 가이드라인을 신규 적용하고, 기존 회사 중 KB핀테크만 금번 적용대상에서 제외했다. 변동증거금의 경우 바덴뷔르템베르크주립은행 1개사에 대해 신규 적용하고, KB핀테크는 적용대상에서 제외했다.

이 밖에도 실물로 결제되는 외환선도·스왑, 통화스왑, 실물결제 상품선도거래 등에 대해서는 적용이 제외된다. 일반 회사와 중앙은행, 공공기관 또는 BIS 등 국제기구도 적용대상에서 제외된다.

금감원은 "각종 대외적 요인 등으로 인한 글로벌 금융시장의 변동성 확대 가능성을 감안해 비청산 장외파생거래 증거금 교환 이행 현황을 지속적으로 모니터링하겠다"고 했다.

김병탁 기자 kbt4@mt.co.kr