부실 대응 여력 있을까…상생에 허리휘는 4대 금융, 건전성 지표 경고등

충당금비율 코로나 이후 최저
당국 권고치까지 하락한 곳도
연체 늘어나는데 매각 어려워
배드뱅크 출연·교육세 증세
정부 정책에 건전성 부담 커져

4대 금융지주 사옥. [사진 출처 = 연합뉴스]

길어지는 경기 침체 영향으로 연체가 크게 늘면서 4대금융그룹(KB·신한·하나·우리)의 부실 대응 체력이 날로 떨어지고 있다. 위기 대처 능력을 평가하는 부실채권(NPL)커버리지비율이 1년 전과 비교해 금융지주별로 10~30%포인트 떨어진 것이다. 일부 금융지주는 당국이 권고하는 100% 근처까지 낮아졌다. 건전성 관리에 빨간불이 켜진 상황에서 각종 부담도 증가하면서 금융지주에 대한 압박이 커지고 있다.

5일 4대 금융그룹에 따르면 올해 상반기 기준 NPL커버리지비율이 1년 전과 비교해 각각 10~30%포인트 빠졌다. NPL커버리지비율은 금융지주가 지닌 대손충당금 총액을 부실채권인 고정이하여신으로 나눈 비율이다. NPL커버리지비율이 100%라는 건 고정이하여신이 부도나더라도 금융기관이 손실을 모두 흡수할 수 있다는 것을 의미한다. 금융당국은 금융지주에 100% 이상의 NPL커버리지비율을 갖출 것을 권고하고 있다. 경기가 좋을 땐 200% 안팎으로 관리하는 게 보통이다.

하나금융은 작년 상반기 134.99%였던 NPL커버리지비율이 지속적으로 떨어지며 올 상반기 106.21%로 감소했다. 신한·우리금융도 1년 만에 20%포인트 이상 감소했다. 양 사의 올해 상반기 NPL커버리지비율은 각각 126.9%다. KB금융은 138.5%로 4대 금융 중 가장 양호한 수준이지만 지난 1년간 감소폭이 10%포인트였다.

주요 금융그룹의 NPL커버리지비율이 나란히 떨어진 것은 경기 악화 때문이다. 차주가 3개월 이상 연체한 고정이하여신이 급증하고 있다.

한 건물에 설치된 주요은행 ATM기 모습. 한 고객이 현금을 인출하고 있다. [사진 출처 = 연합뉴스]

하나금융에서는 고정이하여신이 1년 전 2조3900억원에서 올해 상반기 3조2090억원으로 1조원 가까이 불어났다. 같은 기간 신한·우리금융에서도 각각 6000억원 증가했다. KB금융에서도 3000억원 늘었다. 특히 각 그룹에서 신용카드사를 중심으로 빚을 못 갚는 한계 차주가 많아지며 고정이하여신이 급증하는 것으로 분석된다.

반면 금융사가 부실채권을 매각하는 시장은 얼어붙은 상황이다. 다수 부실채권 전문 매입 업체는 지금이 부실채권을 인수하기에 좋은 시기가 아니라고 판단한다. 향후 부실채권이 증가하며 가격이 더 떨어질 것으로 보고 있기 때문이다. 한 금융그룹 관계자는 “NPL커버리지비율을 높이는 방법으로는 부실채권을 줄이거나 대손충당금을 늘리는 것 두 가지가 있다”며 “부실채권을 어느 정도 매각해 털어내야 하는데, 대손충당금만 계속 쌓아서는 해결이 불가능한 상황”이라고 전했다.

현재 금융그룹들은 NPL커버리지비율 제고 방안을 마련하기 위해 분주하다. 하나금융은 “부실 우려 자산에 대한 적정 충당금 적립과 적극적 상매각을 통해 고정이하여신 규모를 감축해 비율을 개선할 예정”이라고 밝혔다. KB금융은 “하반기에는 부실 자산 리밸런싱 강화와 고위험 자산 한도 감축 등을 적극 추진해 자산 건전성 측면에서 의미 있는 개선을 이룰 것”이라고 전했다.

다만 정부가 금융권에 상생 요구를 쏟아내며 금융그룹이 손실 대응력 제고 작업에만 집중하긴 여의찮은 형편이다. 정부는 한계차주의 빚을 탕감해주는 ‘배드뱅크’를 설립하기 위해 금융권에 4000억원을 부담할 것을 요구하고 있다. 4000억원은 금융권이 감당하기에 큰 금액은 아니지만, 일각에서는 향후 전세사기 배드뱅크 등이 출범할 경우 다시 금융권에 출연 요구가 있을 수 있다고 예상한다.

교육세율 인상도 부담이다. 정부는 수익금액이 1조원 이상인 대형 금융사에 부과하는 교육세율을 기존 0.5%에서 1%로 두 배 높일 예정인데, 이에 따라 60여 개 금융사에서 연간 1조3000억원을 추가로 부담할 것으로 관측된다. 아울러 가산금리 산정 과정에서 교육세 등 법정 비용을 제외하는 방안도 검토되고 있다. 이 경우 금융사의 부담은 더 늘어난다. 금융권에선 상생 요구가 쏟아지면서 위기 대응 능력을 제고하는 데에도 어려움을 겪을 수 있다는 우려가 나온다.