국고 3·10년 금리차, 한달 만에 최대…2.9% 돌파한 10년물[채권브리핑]

간밤 미국채 10년물 금리 보합
미 9월 FOMC 인하 확률 53.1%
국채선물 가격, 야간장서 상승세
채권 대차잔고, 4거래일 연속 증가

[이데일리 유준하 기자] 18일 국내 국고채 시장은 간밤 미국채 금리 흐름과 야간장에서의 국채선물 가격 추이 등을 반영하며 강보합 출발할 것으로 예상된다.

전거래일 10년물 금리가 2.9%를 넘어선 가운데 국고채 3·10년 금리차(스프레드)가 한 달 만에 최대치인 42.6bp(1bp=0.01%포인트)를 기록했다. 이에 이날은 전거래일 금리 반등에 따른 저가매수 유입에 강보합세가 예상된다.

사진=AFP

간밤 미국채 10년물 금리는 전거래일 대비 보합인 4.45%, 통화정책에 상대적으로 민감한 2년물 금리는 1bp 오른 3.90%를 기록했다.

이날 미국 상무부에 따르면 6월 미국의 소매 판매는 계절 조정 기준 전월 대비 0.6% 증가한 7201억 달러로 집계, 시장 예상치 0.1%를 상회했다. 수입물가지수 역시 0.1% 하락하며 시장 예상치 0.3% 상승을 하회했다.

미국의 소비가 여전히 견조함을 나타내면서 금리 인하 기대는 재차 둔화됐다. 이에 미국 시카고상품거래소(CME) 페드워치 툴에서 연방기금금리(FFR) 선물시장의 9월 인하 가능성은 59.6%서 53.1%로 하락했다.

이날 국내 국고채 시장은 간밤 미국채 금리 흐름과 국채선물 야간장 가격 등을 반영하며 강보합 출발할 것으로 예상된다.

간밤 야간거래에서 국내 국채선물 가격은 상승했다. 3년 국채선물은 정규장 종가 대비 2틱 오른 107.12에, 10년 국채선물은 11틱 오른 117.35에 거래를 마쳤다.

전거래일 구간별 스프레드는 구간별로 벌어졌다. 3·10년 스프레드는 직전일 41.8bp서 42.6bp로 확대, 10·30년 스프레드 역전폭은 마이너스(-) 12.2bp를 유지했다. 3·10년 스프레드의 경우 지난 6월10일 이래 최대치다.

채권 대차잔고는 4거래일 연속 증가했다. 지난 17일 기준 채권 대차잔고는 전거래일 대비 2675억원 늘어난 137조 5184억원으로 집계됐다.

잔존만기 10년 남은 국고채 대차가 1343억원 감소하며 가장 많이 줄었고 잔존만기 1년 국고채 대차가 1000억원 증가하며 가장 많이 늘었다.

유준하 (xylitol@edaily.co.kr)