미래에셋운용, AI 기반 ETF 'GXIG' 출시… 우량 회사채에 투자

미래에셋자산운용이 그룹 첫 AI 기반 ETF인 'GXIG'를 출시했다. /사진=미래에셋운용

미래에셋자산운용이 처음으로 인공 지능 기반 ETF를 선보였다. 미래에셋자산운용은 미국 ETF 운용 자회사 '글로벌 엑스(Global X)'와 AI 전문 법인 '웰스스팟(Wealthspot)'이 협업해 '글로벌X 투자등급 회사채 ETF(Global X Investment Grade Corporate Bond ETF·GXIG)'를 출시했다고 18일 밝혔다.

'Global X Investment Grade Corporate Bond ETF(글로벌엑스 투자등급 회사채 ETF)'는 AI 모델의 분석을 토대로 투자 매력이 있는 종목을 선별해 투자한다. 해당 ETF는 'Bloomberg U.S. Corporate Bond Index'를 기반으로 섹터와 신용등급, 만기로 분류된 투자 유니버스를 구성한다.

'GXIG'는 투자 대상을 선별하기 위해 복합적인 AI 모델을 사용한다. 먼저, 수십 년에 걸쳐 축적된 펀더멘털 재무 분석 및 거시경제 환경 등을 토대로 우량 회사채를 선별한다. AI를 활용해 전통적인 투자 모델이 미처 파악하지 못한 복합적 상호작용과 새로운 투자관점을 제시한다. GXIG의 AI 모델은 기술과 알고리즘이 스스로 주요 변수들의 관계성을 파악하고 맥락을 학습할 수 있도록 설계됐다.

'GXIG'는 액티브 ETF로서 시장 상황 변화에 따라 섹터 비중, 듀레이션, 신용등급 분포 등을 유연하게 조정할 수 있다. 시장 불확실성이 커지는 국면에서도 선제적으로 리스크 대응이 가능할 것으로 보인다. 기업 헤드라인 이슈처럼 AI 모델이 감지하기 어려운 비정형 리스크에 대해서는 운용역의 판단을 반영해 데이터 기반 인사이트와 전술적 유연성 간 균형을 추구할 예정이다.

미국 회사채 시장은 규모가 방대하고 유동성이 풍부하며, 기관 투자자가 가격 형성의 중심에 있어 AI 모델 사용이 적합하다. 아직 ETF 시장에서 AI 모델 기반 운용 전략은 보편화되지 않아, 'GXIG'는 시장의 전환점이자 '킬러 프로덕트(Killer Product)'가 될 것으로 전망된다.

미래에셋자산운용 이준용 부회장은 "혁신을 가져올 경쟁력 있는 상품 개발에 집중했다"며 "GXIG는 AI 모델, 운용역의 경험과 노하우를 기반으로 ETF 시장의 새로운 변화를 가져올 것으로 기대한다"고 말했다.

이수빈 기자 moneys@mt.co.kr