상승 전환한 국고채 스프레드…국채선물 6월물 만기와 BOJ[채권브리핑]

간밤 미국채 10년물 금리 5bp 상승
장 중 일본은행 통화정책회의 대기
국고채 구간별 스프레드 확대 전환
채권 대차잔고, 3거래일 만에 감소

[이데일리 유준하 기자] 17일 국내 국고채 시장은 간밤 미국채 금리 흐름과 국채선물 가격을 반영하며 약보합 출발할 것으로 예상된다.

장 중 국채선물 원월물인 9월물 거래가 오전 11시부터 개시되는 가운데 일본은행(BOJ) 통화정책회의도 대기 중이다. 전일 구간별 스프레드(금리차)가 상승 전환한 만큼 이날도 해당 흐름이 이어질지 주시할 필요가 있겠다.

사진=AFP

간밤 미국채 10년물 금리는 5bp(1bp=0.01%포인트) 오른 4.45%, 통화정책에 상대적으로 민감한 미국채 2년물 금리는 2bp 오른 3.97%에 마감했다.

미국 재무부에 따르면 이날 130억달러 규모 입찰에서 20년물 국채의 발행 수익률은 4.942%로 결정됐다. 이는 지난달 입찰 당시 5.047% 대비 10.5bp 낮은 수치다. 응찰률은 지난달 대비 246%에서 268%로 상승했지만 해외 투자 수요를 나타내는 간접 낙찰률은 66.7%로 전달 대비 2.3% 포인트 하락, 두 달 연속 내렸다.

이에 미국 시카고상품거래소(CME) 페드워치 툴에서 연방기금금리(FFR) 선물시장의 9월 인하 가능성은 72.5%서 64.7%로 내렸다.

야간거래에서 국내 국채선물은 가격이 상승 마감했다. 3년 국채선물 6월물은 주간 종가 대비 3틱 오른 107.06에, 9월물은 107.12에 마감했다. 10년 국채선물 6월물은 12틱 오른 118.16에, 9월물은 117.98에 거래를 마쳤다.

이날 국내 국고채 시장은 장 중 국채선물 9월물 거래가 오전 11시부터 개시되는 가운데 일본은행(BOJ) 통화정책회의도 대기 중이다. 야간거래서 10년 국채선물 원월물 가격이 근월물 대비 낮은 만큼 장기물 구간의 약세가 이어질지 주목된다.

전거래일 구간별 스프레드는 일제히 확대됐다. 3·10년 스프레드는 직전일 35.7bp서 38.1bp로, 10·30년 스프레드 역전폭은 마이너스(-) 9.7bp서 마이너스 11.5bp로 벌어졌다.

채권 대차잔고는 3거래일 만에 감소 전환했다. 지난 16일 기준 채권 대차잔고는 전거래일 대비 917억원 줄어든 136조 8755억원으로 집계됐다.

잔존만기 26년 남은 국고채 대차가 1268억원 감소하며 가장 많이 줄었고 잔존만기 17년 국고채 대차가 1624억원 증가하며 가장 많이 늘었다.

유준하 (xylitol@edaily.co.kr)