“대출도 없고 돈도 잘 버는데 왜?”…거래이력 없는 고객 신용평가 모델 만드는 금융사

네이버페이, 비금융데이터 결합 모형
인뱅, 다양한 기업과 협력해 개발
모우다, ‘의료인 특화 신용평가’ 주목

금융사가 대안신용평가를 활용하는 모습을 AI가 그린 이미지<사진=챗GPT·달리3>

금융사와 핀테크 업체들이 다양한 대안신용평가 모형을 선보이며 기술을 고도화하고 있다. 금융 이력이 부족한 학생, 주부 등 ‘씬파일러’ 고객과 의료인 등 특수한 소득구조를 가진 전문직 고객을 잡기 위한 것이다.

최근 금융권에 따르면 여러 금융사와 핀테크 업체 등은 다양한 대안신용평가 모형을 선보이고 있다. 네이버페이는 결제, 송금데이터를 기반으로 한 ‘네이버페이 스코어’를 도입했다. 네이버페이 스코어는 네이버페이의 다양한 비금융데이터로 기존 신용평가 방식의 정보 비대칭성을 개선하고 정교하게 평가할 수 있는 대안신용평가모형이다. NICE평가정보와 손잡고, 기존의 신용정보(CB)와 가명결합데이터, 인공지능(AI) 머신러닝을 적용한 빅데이터 처리기술을 활용해 개발했다.

네이버페이는 최근 한국신용정보원, NICE평가정보와 업무협약을 통해 신용평가 모형 개선에 나선다. 이번 업무협약은 각 사의 전문성을 바탕으로 가명정보 결합과 공동연구를 통해 신규 상품과 서비스를 발굴하기 위한 것이다. 구체적으로는 금융·비금융 융합데이터의 활용 분석, 혁신적인 금융 서비스 개발을 위한 공동연구, 분석결과 공동 활용 등이다. 카카오페이도 선불충전금 카카오페이머니 등 서비스 데이터를 기반으로 대안신용평가모델을 개발하고 있다.

네이버페이가 한국신용정보원, NICE평가정보와 ‘금융권 데이터 활용 활성화를 위한 공동연구 업무협약’을 체결했다고 19일 밝혔다. 15일 서울 중구 한국신용정보원에서 (왼쪽부터) 김종윤 NICE평가정보 대표, 최유삼 한국신용정보원장, 박상진 네이버페이 대표가 기념사진을 촬영하고 있다. <사진=네이버페이>

대안신용평가를 잘 활용하는 곳은 인터넷전문은행이다. 카카오뱅크는 롯데멤버스, 교보문고 등 기관의 가명 결합 데이터를 활용해 독자적인 대안신용평가모형인 ‘카카오뱅크 스코어’를 개발했다. 2022년 말부터 해당 모형을 대출 심사에 적용해 중위 구간에 집중돼있던 금융 이력 부족 고객을 세분화해 대출 가능 고객군을 확대하는 성과를 거뒀다. 토스뱅크도 금융과 비금융 데이터를 결합해 상환 능력을 다각도로 검증하고 있다.

케이뱅크는 ‘이퀄(EQUAL)’을 도입해 통신데이터를 활용해 대안신용평가 고도화에 나섰다. 이퀄은 KT, SK텔레콤, LG유플러스 등 통신 3사와 코리아크레딧뷰로(KCB), SGI서울보증이 공동 출자해 설립한 ‘통신대안평가’의 모형이다. 국내 통신 3사 가입자 약 4800만명의 요금납부 내역, 데이터 사용량, 등 데이터를 분석해 신용평가 서비스를 제공한다. 시간대별 통화패턴, 금융 애플리케이션(앱) 접속횟수, 멤버십 사용횟수, 소액결제 비율 등 500개 이상의 세부 항목을 분석해 변별력을 높였다.

핀테크 업체는 특정 직군을 겨냥해 신용평가 모델을 내놨다. 온라인연계금융투자업체 모우다는 의료인 특화 신용평가 모델 ‘MC-Score’를 개발했다. 모우다는 약 35만 건의 데이터와 660여 개의 변수를 기반으로 모델을 설계했다. 이 모델은 의료인의 생애 소득 흐름과 금융 리스크를 반영한 게 특징이다. 젊은 의료인들의 경우 수련 과정이나 군 복무 등으로 초기에는 비교적 낮은 소득을 번다는 점을 반영했다. 모우다는 해당 모델을 금융기관의 자금 공급과 연계해 청년 의료인을 위한 맞춤형 대출 서비스를 제공한다는 방침이다.