[단독] 미래에셋·삼성운용 ETF 순자산가치 또 오류…이복현 회동 무색

국내 최대 자산운용사 두 곳의 상장지수펀드(ETF) 4종에서 최근 순자산가치(iNAV) 산출 오류가 발생한 것으로 확인됐습니다. 이복현 금융감독원장이 자산운용사 CEO들에게 오류 방지를 당부한 지 일주일 만입니다.

오늘(18일) 금융투자업계에 따르면 미래에셋자산운용과 삼성자산운용의 매월 분배금을 지급하는 커버드콜 ETF 4종에서 iNAV 산출이 어제(17일) 지연됐습니다. 

구체적으로 미래에셋자산운용의 TIGER미국배당다우존스타겟커버드콜 1,2호와 삼성자산운용의 KODEX 미국배당다우존스커버드콜, KODEX 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성H)에서 문제가 발생했습니다.

네 종목의 iNAV 산출 오류는 장 시작 후 최장 17분 만에 원상복구 됐습니다.

이들 자산운용사들은 "ETF를 구성하는 지수 제공 업체인 국제 신용평가기관인 스탠다드앤푸어스(S&P)의 오류로 인해 지수 입수가 지연됐다"고 밝혔습니다.

자산운용사들 설명에 따르면 각사는 장 시작 전 iNAV 오류를 인지하고 유동성공급자(LP)와 적정가격에 대해 공유하고 호가를 제출했습니다. 투자자들의 피해는 없었던 것으로 전해졌습니다.

금융감독원은 지난 11일부터 국내 주요 자산운용사 대상으로 ETF 구조와 거래 관련 자료 일체 제출하도록 요청했습니다.

이복현 금융감독원장이 지난 10일 자산운용사 23곳의 최고경영자(CEO)와 간담회를 열고 "운용의 기본이라 할 수 있는 펀드 가격(NAV) 산정에서 오류가 반복되고 있다"며 "이는 투자자의 신뢰를 근본부터 흔드는 일"이라고 밝힌데 따라서입니다.

금융당국의 경고장을 받은 지 일주일 만에 iNAV 오류가 다시 발생하면서 금융당국의 조사 강도가 더 높아질 수 있다는 전망도 나옵니다.

앞서 지난달 28일 펀드 사무관리회사인 한국펀드파트너스가 배당을 중복 계산해 160여개의 ETF의 iNAV를 잘못 계산됐고 이에 따라 괴리율이 커졌습니다. 사흘 뒤인 31일엔 데이터 벤더사 오류로 실시간 ETF iNAV 산출 오류가 발생하기도 했습니다. 

다만 업계에서는 미래에셋자산운용과 삼성자산운용의 오류에 대해 "지난달 벌어진 iNAV 오류 건과 달리 이번 건은 어찌할 도리가 없는 건"이라는 해석도 나옵니다. "지수를 제공받는 운용사 입장에서 국제신용평가기관에 즉각적인 공조 요청은 현실적으로 불가능하다"는 설명입니다.

금감원 관계자는 "여러가지 원인들이 있는 만큼 다각도로 살펴보고 있다"며 "거래소·협회 등을 포함해 업계 전반적으로 개선책을 찾고있다"고 말했습니다.

당신의 제보가 뉴스로 만들어집니다.SBS Biz는 여러분의 제보를 기다리고 있습니다.홈페이지 = https://url.kr/9pghjn

저작권자 SBS미디어넷 & SBSi 무단전재-재배포 금지