"외환보유고 큰일이네"… 국부펀드 KIC 투자수익률 `최하위`

러시아 정부 투자금 회수 미지수
다른 곳서 수익률 낼 상황 못돼

박일영 한국투자공사 사장(왼쪽)이 21일 국회 기획재정위원회 국정감사에 참석해 의원의 질문과 답변을 듣고 있다. [연합뉴스]

국내 국부펀드가 저조한 투자수익률을 기록했다. 한국투자공사(KIC)의 연 환산 수익률은 다른 나라의 국부펀드 대비 최하위를 기록했다. 이와중에 러시아 정부에 투자한 수백억원 자금은 회수할 수 있을지 미지수다. 러시아 정부가 입출금을 금지했기 때문이다. 나라 살림을 책임지는 투자기관들의 부진으로 포트폴리오 관리가 시급하다는 지적이 제기된다.

21일 국회 기획재정위원회 소속 안도걸 의원(더불어민주당)이 국민연금과 KIC로부터 제출받은 자료에 따르면, 국민연금과 KIC는 러시아 증시에서 한화로 4850억원어치 자산을 회수하지 못했다.

외환보유고를 운용하는 KIC는 러시아 증시에 넣어둔 520억원 투자자금을 청산하지 못했다. 국민연금 역시 러시아 주식·채권 투자규모는 2021년 말 5893억원에서 전쟁 후인 작년 말 4332억원으로 26% 줄었다. 같은 기간 KIC의 증시 주식·채권 투자규모는 3100억원에서 2023년 말 630억원으로 80% 감소했다. 두 곳 모두 투자규모가 줄었지만 여전히 큰 규모의 자금을 회수하지 못한 것이다.

국민연금의 경우 에너지기업과 플랫폼 기업 등에 투자한 자금의 수익을 실현하지 못했다. 에너지기업인 루크오일(투자액 800억원)·가스프롬(400억원)·타트네프트(200억원)·로스네프트(140억원)과 플랫폼 기업 얀덱스(140억원) 등이다. 스베르방크 은행(930억원)과 같은 금융주도 포트폴리오에 담겨있다. 회수하지 못한 투자자금은 총 4330억여원에 달한다.

자금 회수가 어려워진 것은 서방제재와 러시아 당국의 조치로 입출금이 금지됐기 때문이다. 제재 해제 시 자금을 회수할 수는 있지만 러시아 증시가 전반적으로 침체되고 있어 투자 수익이 줄어들 가능성이 높다. 러시아 증시는 우크라이나 침공 분위기가 조성된 2021년 하반기부터 폭락했다.

문제는 이런 상황을 해결할만큼 다른 곳에서 수익률을 내는 상황도 아니다. 전체 수익률이 저조한 것이다. 이날 국회 기획재정위가 확보한 국정감사 업무 현황 자료에 따르면 KIC의 투자 수익률(수수료 차감 전 총자산 수익률)은 올들어 8월 말까지 8.37%을 기록했다.

KIC의 총자산 투자 수익률은 지난 2021년 8.94%에서 2022년 마이너스(-)14.46%로 크게 떨어졌다가 지난해 11.44%로 개선된 바 있다. 그러다 올들어 다시 하락세로 돌아섰다.

이종욱 의원(국민의힘)의 집계에 따르면 KIC의 3년 연 환산 수익률은 1.4%로 다른 나라 국부펀드와 비교할 때 최하위다.

박일영 한국투자공사(KIC) 사장은 이날 국정감사에 출석해 저조한 투자 수익률에 대한 최은석 의원(국민의힘)의 지적에 "겸허하고 무겁게 받아들이고 있다"면서 "앞으로 더 열심히 하겠다"고 말했다. 그는 이어 "(기획재정부나 한국은행으로부터) 추가 위탁을 받는 것도 과제지만, 수익률을 높여 운용 규모를 더 키우는 게 관건이다"면서 "최근 수익률 부진의 이유는 여러 가지가 있지만, 간접운용사의 실적이 예상보다 부진한 부분도 있다"고 덧붙였다.

김경렬기자 iam10@dt.co.kr